Bandas de Bollinger Características Las bandas de comercio, que son líneas trazadas en y alrededor de la estructura de precios para formar un sobre, son la acción de los precios cerca de los bordes del sobre que nos interesa. Son uno de los conceptos más poderosos disponibles a la técnica Pero no lo hacen, como se cree comúnmente, dar absolutamente comprar y vender señales basadas en el precio tocar las bandas. Lo que hacen es responder a la pregunta perenne de si los precios son altos o bajos sobre una base relativa. Armado con esta información, un inversor inteligente puede tomar decisiones de compra y venta mediante el uso de indicadores para confirmar la acción del precio. Pero antes de comenzar, necesitamos una definición de lo que estamos tratando. Las bandas comerciales son líneas trazadas en y alrededor de la estructura de precios para formar un autor. El enfoque de J. M. Hurst involucró el dibujo de sobres suavizados alrededor del precio para ayudar en la identificación del ciclo. La figura 1 muestra un ejemplo de esta técnica: Obsérvese en particular el uso de sobres diferentes para ciclos de diferentes longitudes. El siguiente desarrollo importante en la idea de las bandas comerciales se produjo a mediados de la década de 1970, como el concepto de desplazamiento de un promedio móvil hacia arriba y hacia abajo por un cierto número de puntos o un porcentaje fijo para obtener un sobre alrededor del precio ganó popularidad, Que todavía es empleado por muchos. Un buen ejemplo aparece en la Figura 2, donde se ha construido un sobre alrededor del Dow Jones Industrial Average (DJIA). El promedio utilizado es un promedio móvil simple de 21 días. Las bandas son desplazadas hacia arriba y hacia abajo por 4. El procedimiento para crear un gráfico de este tipo es sencillo. Primero, calcule y trace el promedio deseado. A continuación, calcule la banda superior multiplicando el promedio por 1 más el porcentaje elegido (1 0,04 1,04). A continuación, calcule la banda inferior multiplicando el promedio por la diferencia entre 1 y el porcentaje elegido (1 - 0,04 0,96). Finalmente, trace las dos bandas. Para el DJIA, los dos promedios más populares son los promedios de 20 y 21 días y los porcentajes más populares están en el rango de 3,5 a 4,0. La siguiente gran innovación vino de Marc Chaikin, de Bomar Securities, quien, al intentar encontrar alguna manera de que el mercado estableciera los anchos de banda en lugar del enfoque intuitivo o de elección aleatoria utilizado antes, sugirió que las bandas fueran construidas para contener un porcentaje fijo De los datos del último año. La figura 3 muestra este poderoso y aún muy útil enfoque. Se quedó con el promedio de 21 días y sugirió que las bandas deberían contener 85 de los datos. Por lo tanto, las bandas se desplazan hacia arriba 3 y hacia abajo por 2. Las bandas de Bomar fueron el resultado. La anchura de las bandas es diferente para las bandas superior e inferior. En un movimiento sostenido del toro, el ancho de banda superior se expandirá y el ancho de banda inferior se contraerá. Lo contrario ocurre en un mercado bajista. No sólo cambia el ancho de banda total a lo largo del tiempo, sino también el desplazamiento alrededor del promedio. Preguntar al mercado lo que está sucediendo siempre es un mejor enfoque que decirle al mercado qué hacer. A finales de la década de 1970, mientras negociábamos órdenes de compra y opciones ya principios de los años ochenta, cuando comenzó a operar la opción de índice, me concentré en la volatilidad como variable clave. A la volatilidad, entonces, volví a crear mi propio enfoque a las bandas comerciales. He probado cualquier número de medidas de volatilidad antes de seleccionar la desviación estándar como el método por el cual establecer el ancho de banda. Me interesé especialmente en la desviación estándar debido a su sensibilidad a las desviaciones extremas. Como resultado, Bollinger Bands son extremadamente rápidos para reaccionar a grandes movimientos en el mercado. En la Figura 5, las bandas de Bollinger se representan con dos desviaciones estándar por encima y por debajo de un promedio móvil simple de 20 días. Los datos utilizados para calcular la desviación estándar son los mismos datos que los utilizados para la media móvil simple. En esencia, está utilizando las desviaciones estándar en movimiento para representar bandas alrededor de un promedio móvil. El marco de tiempo para los cálculos es tal que es descriptivo de la tendencia a mediano plazo. Obsérvese que muchas reversiones ocurren cerca de las bandas y que el promedio proporciona soporte y resistencia en muchos casos. Hay un gran valor en considerar diferentes medidas de precio. El precio típico, (high low close) / 3, es una de esas medidas que he encontrado útil. El cierre ponderado, (high low close close) / 4, es otro. Para mantener la claridad, limitaré mi análisis de las bandas comerciales al uso de los precios de cierre para la construcción de bandas. Mi enfoque principal está en el término intermedio, pero las aplicaciones a corto y largo plazo funcionan igual de bien. Centrarse en la tendencia intermedia da un recurso a los ámbitos de referencia a corto y largo plazo, un concepto invaluable. Para el mercado de acciones y acciones individuales. Un período de 20 días es óptimo para calcular las bandas de Bollinger. Es descriptivo de la tendencia a medio plazo y ha logrado una amplia aceptación. La tendencia a corto plazo parece bien servida por los cálculos de 10 días y la tendencia a largo plazo por cálculos de 50 días. El promedio que se selecciona debe ser descriptivo del marco de tiempo elegido. Esta es casi siempre una longitud promedio diferente a la que resulta más útil para las compras y ventas de crossover. La manera más fácil de identificar el promedio adecuado es elegir uno que proporcione apoyo a la corrección del primer movimiento hacia arriba de un fondo. Si el promedio es penetrado por la corrección, entonces el promedio es demasiado corto. Si, a su vez, la corrección es inferior a la media, entonces el promedio es demasiado largo. Un promedio que se elige correctamente proporcionará apoyo mucho más a menudo que se rompe. (Ver Figura 6.) Bollinger Bands se puede aplicar a prácticamente cualquier mercado o seguridad. Para todos los mercados y cuestiones, usaría un período de cálculo de 20 días como punto de partida y sólo me alejaré de él cuando las circunstancias me obliguen a hacerlo. A medida que aumenta el número de períodos involucrados, es necesario aumentar el número de desviaciones estándar empleadas. En 50 períodos, dos y una décima desviaciones estándar son una buena selección, mientras que en 10 períodos uno y un nueve décimos hacen el trabajo bastante bien. 50 períodos con 2,1 desviación estándar 10 períodos con 1,9 desviación estándar Banda superior 50 días SMA 2,1 (s) Banda media 50 días SMA Banda inferior 50 días SMA - 2,1 (s) Banda superior 10 días SMA 1,9 (s) Medio Banda SMA de 10 días Banda inferior SMA de 10 días En la mayoría de los casos, la naturaleza de los períodos es inmaterial, todos parecen responder a bandas de Bollinger correctamente especificadas. Los he utilizado en datos mensuales y trimestrales, y sé que muchos comerciantes los aplican sobre una base intradía. Etiquetas de las bandas superior e inferior Bandas comerciales responden a la pregunta de si los precios son altos o bajos sobre una base relativa. En realidad, el asunto se centra en la frase, pero proporcionan un marco dentro del cual el precio puede estar relacionado con los indicadores. Algunos trabajos más antiguos indicaron que la desviación de una tendencia medida por la desviación estándar de una media móvil se utilizó para determinar estados extremos de sobrecompra y sobreventa. Pero recomiendo el uso de bandas comerciales como la generación de señales de compra, venta y continuidad a través de la comparación de un indicador adicional a la acción de precio dentro de las bandas. Si las etiquetas de precio de la banda superior y la acción del indicador lo confirma, no se genera ninguna señal de venta. Por otro lado, si las etiquetas de precio de la banda superior y la acción del indicador no confirma (es decir, diverge). Tenemos una señal de venta. La primera situación no es una señal de venta en su lugar, es una señal de continuación si una señal de compra estaba en efecto. También es posible generar señales de acción de precios dentro de las bandas solamente. Una parte superior (formación de la carta) formada fuera de las bandas seguida de una segunda parte superior dentro de las bandas constituye una señal de venta. No hay ningún requisito para la segunda posición de la parte superior en relación con la primera parte superior, sólo en relación con las bandas. Esto a menudo ayuda a manchar las tapas donde el segundo empuje va a un nuevo máximo nominal. Por supuesto, lo contrario es cierto para los mínimos. Porcentaje b (b) y Ancho de Banda Un indicador derivado de Bandas de Bollinger que yo llamo b puede ser de gran ayuda, usando la misma fórmula que George Lane usó para estocásticos. El indicador b nos indica dónde estamos dentro de las bandas. A diferencia de las estocásticas, que están limitadas por 0 y 100, b puede asumir valores negativos y valores por encima de 100 cuando los precios están fuera de las bandas. A los 100 estamos en la banda superior, en 0 estamos en la banda inferior. Por encima de 100 estamos por encima de las bandas superiores y por debajo de 0 estamos por debajo de la banda inferior. Cierre - banda inferior banda superior - banda inferior El indicador b nos permite comparar la acción de los precios con la acción del indicador. En un gran empuje hacia abajo, supongamos que llegamos a -20 para b y 35 para el índice de fuerza relativa (RSI). En el siguiente empuje hacia abajo a niveles de precios ligeramente más bajos (después de un rally), b sólo cae a 10, mientras que el RSI se detiene en 40. Tenemos una señal de compra causada por la acción de los precios dentro de las bandas. (La primera baja llegó fuera de las bandas, mientras que la segunda baja se hizo dentro de las bandas.) La señal de compra es confirmada por RSI, ya que no hizo un nuevo mínimo, lo que nos da una señal de compra confirmada. Banda superior - banda inferior Las bandas comerciales y los indicadores son buenas herramientas, pero cuando se combinan, el enfoque resultante de los mercados se vuelve poderoso. El ancho de banda, otro indicador derivado de Bollinger Bands, también puede interesar a los comerciantes. Es el ancho de las bandas expresado como un porcentaje de la media móvil. Cuando las bandas se estrechan drásticamente, una fuerte expansión de la volatilidad generalmente ocurre en un futuro muy cercano. Por ejemplo, una caída en el ancho de banda por debajo de 2 para el Standard Poor s 500 ha dado lugar a movimientos espectaculares. El mercado más a menudo comienza en la dirección equivocada después de que las bandas se aprieten antes de realmente ponerse en marcha, de las cuales enero de 1991 es un buen ejemplo. Evitar la multicolinealidad Una regla fundamental para el uso exitoso del análisis técnico requiere evitar la multicolinealidad en medio de indicadores. Multicolinearidad es simplemente el recuento múltiple de la misma información. El uso de cuatro indicadores diferentes todos derivados de la misma serie de precios de cierre para confirmar unos a otros es un ejemplo perfecto. Por lo tanto, un indicador derivado de los precios de cierre, otro del volumen y el último del rango de precios proporcionaría un grupo útil de indicadores. Pero la combinación de RSI, convergencia / divergencia media móvil (MACD) y tasa de cambio (asumiendo que todos se derivaron de los precios de cierre y utilizaron períodos de tiempo similares) no. Aquí hay, sin embargo, tres indicadores para utilizar con las bandas para generar compras y vende sin tener problemas. En medio de los indicadores derivados del precio solo, RSI es una buena opción. Los precios de cierre y el volumen se combinan para producir el balance en balance, otra buena opción. Por último, el rango de precios y el volumen se combinan para producir flujo de dinero, una vez más, una buena opción. Ninguno es demasiado colineal y por lo tanto juntos se combinan para una buena agrupación de herramientas técnicas. Muchos otros podrían haber sido elegidos también: MACD podría ser sustituido por RSI, por ejemplo. El Índice de Canales de Mercancía (CCI) fue una elección temprana para usar con las bandas, pero como resultó, fue pobre, ya que tiende a ser colineal con las bandas mismas en ciertos marcos temporales. La línea inferior es comparar la acción del precio dentro de las vendas a la acción de un indicador que usted sabe bien. Para la confirmación de las señales, puede comparar la acción de otro indicador, siempre y cuando no sea colineal con el primero. Las bandas de Bollinger fueron creadas por John Bollinger, CFA, CMT y publicadas en 1983. Fueron desarrolladas en un esfuerzo para crear bandas comerciales completamente adaptables. Las siguientes reglas que cubren el uso de bandas de Bollinger se recogieron de las preguntas que los usuarios han hecho más a menudo y de nuestra experiencia de más de 25 años con Bandas de Bollinger. Bandas de Bollinger proporcionan una definición relativa de alto y bajo. Por definición, el precio es alto en la banda superior y bajo en la banda inferior. Esa definición relativa puede utilizarse para comparar la acción de precios y la acción de indicadores para llegar a decisiones rigurosas de compra y venta. Los indicadores apropiados pueden derivarse del impulso, el volumen, el sentimiento, el interés abierto, los datos entre mercados, etc. Si se utilizan más de un indicador, los indicadores no deben estar directamente relacionados entre sí. Por ejemplo, un indicador de impulso puede complementar un indicador de volumen con éxito, pero dos indicadores de impulso no son mejores que uno. Las bandas de Bollinger se pueden utilizar en el reconocimiento de patrones para definir / aclarar patrones de precios puros, tales como tops M y fondos W, cambios de momento, etc. Etiquetas de las bandas son sólo eso, las etiquetas no las señales. Una etiqueta de la Banda de Bollinger superior NO es en-y-de-sí mismo una señal de venta. Una etiqueta de la banda Bollinger inferior no es en-y-de-sí una señal de compra. En los mercados de tendencias de los precios puede, y lo hace, subir la banda Bollinger superior y bajar la banda Bollinger inferior. Cierra fuera de las bandas de Bollinger son inicialmente señales de continuación, no señales de inversión. (Esto ha sido la base para muchos sistemas exitosos de ruptura de volatilidad.) Los parámetros predeterminados de 20 períodos para la media móvil y los cálculos de desviación estándar, y dos desviaciones estándar para el ancho de las bandas son sólo eso, los valores por defecto. Los parámetros reales necesarios para cualquier mercado / tarea pueden ser diferentes. El promedio desplegado como la Banda de Bollinger media no debería ser el mejor para crossovers. Más bien, debe ser descriptivo de la tendencia a mediano plazo. Para una contención consistente de los precios: Si el promedio se alarga, el número de desviaciones estándar debe aumentarse de 2 en 20 períodos, a 2,1 en 50 períodos. Asimismo, si se acorta el promedio, se reducirá el número de desviaciones estándar de 2 en 20 períodos a 1,9 en 10 períodos. Las bandas tradicionales de Bollinger se basan en una media móvil simple. Esto se debe a que se utiliza un promedio simple en el cálculo de la desviación estándar y deseamos ser lógicamente consistentes. Las Bandas Exponenciales de Bollinger eliminan los cambios repentinos en el ancho de las bandas causados por grandes cambios de precios que salen de la parte posterior de la ventana de cálculo. Los promedios exponenciales deben usarse tanto para la banda media como para el cálculo de la desviación estándar. No haga ninguna suposición estadística basada en el uso del cálculo de la desviación estándar en la construcción de las bandas. La distribución de los precios de los valores no es normal y el tamaño típico de la muestra en la mayoría de los despliegues de Bollinger Bands es demasiado pequeño para su significación estadística. (En la práctica encontramos típicamente 90, no 95, de los datos dentro de las Bandas de Bollinger con los parámetros por defecto) b nos dice dónde estamos en relación con las Bandas de Bollinger. La posición dentro de las bandas se calcula utilizando una adaptación de la fórmula para estocástica b tiene muchos usos entre los más importantes son la identificación de las divergencias, el reconocimiento de patrones y la codificación de los sistemas de comercio utilizando bandas de Bollinger. Los indicadores pueden normalizarse con b, eliminando los umbrales fijados en el proceso. Para hacer esta parcela de 50-período o más Bollinger Bands en un indicador y luego calcular b del indicador. El Ancho de Banda nos dice cuan amplias son las Bandas de Bollinger. El ancho bruto se normaliza utilizando la banda media. El uso de los parámetros por defecto BandWidth es cuatro veces el coeficiente de variación. BandWidth tiene muchos usos. Su uso más popular es indentify The Squeeze, pero también es útil en la identificación de cambios de tendencia. Bollinger Bands se puede utilizar en la mayoría de las series de tiempo financiero, incluyendo acciones, índices, divisas, materias primas, futuros, opciones y bonos. Bollinger Bands se puede utilizar en barras de cualquier longitud, 5 minutos, una hora, diaria, semanal, etc La clave es que las barras deben contener suficiente actividad para dar una imagen robusta del mecanismo de formación de precios en el trabajo. Las bandas de Bollinger no proporcionan asesoramiento continuo sino que ayudan a identificar las configuraciones donde las probabilidades pueden estar a su favor. Una nota de John Bollinger: Una de las grandes alegrías de haber inventado una técnica analítica como Bollinger Bands es ver lo que otras personas hacen con ella. Estas reglas que cubrían el uso de Bandas de Bollinger fueron ensambladas en respuesta a las preguntas hechas a menudo por los usuarios y nuestra experiencia durante 25 años de usar las bandas. Si bien hay muchas maneras de utilizar Bollinger Bands, estas reglas deben servir como un buen punto de partida. Para obtener más información sobre las bandas de Bollinger: Para ver un seminario web que cubre estas 22 reglas, haga clic en 22 Reglas para usar las bandas de Bollinger. Bollinger Capital Management. Todos los derechos reservados. Hay dos formatos para BB4X Charts: Classic Charts y Advanced Charts. Puede utilizar cualquiera con el clic de un botón. Los gráficos avanzados ofrecen únicamente la característica TrendLines accesible solamente por los suscriptores profesionales. Además, nuestros gráficos avanzados ofrecen TrendLines automatizados para detectar tendencias ascendentes y bajistas. Ambas cartas incluyen una amplia lista de más de 30 indicadores técnicos. El más utilizado en el análisis de Forex. Sólo los suscriptores profesionales pueden acceder a todos estos indicadores. El registro gratuito permitirá el acceso sólo a los indicadores Bollinger Band: b y BandWidth. Todos los nuevos indicadores y características se agregan ahora solo al gráfico avanzado. Es por eso que recomendamos el gráfico avanzado a nuestros usuarios. Cuenta con una selección más amplia de indicadores, incluyendo los nuevos Indicadores de Bollinger Band: BB Impulse, Percent Bandwidth y BandWidth Delta accesibles por suscriptores profesionales. El gráfico avanzado también admite un editor BBScript para indicadores de programación (sólo para suscriptores profesionales). Utilizando BBScript puede crear fácilmente casi cualquier indicador que pueda imaginar y probar sus ideas con nuestro nuevo Backtester integrado. Para más información sobre esto consulte la sección tutorial de BBScript y Backtester. Finalmente, otra característica de gráficos avanzados extremadamente popular es los diversos indicadores de Stop disponibles para los suscriptores profesionales. Estos incluyen BBStops altamente personalizable. Ice Breaker trading system, araña y Parabolic Stops que trazan líneas / señales de indicadores y generan informes comerciales basados en las señales generadas. Para obtener más información, consulte la sección tutorial de Stops Systems. Barra de Barras (Tradicional) Todas las barras negro. Barra (color interday) Color de las barras basadas en el cambio actual de la señal. Si el último precio de la marca actual es mayor que el de la marca anterior, la barra es verde. Si el último precio de la marca actual es menor que el de la marca anterior, la barra es roja. Bar (Intraday Color) Color de barras basado en la acción intradía. Si último es mayor que abierto, la barra es verde. Si último es menos que abierto, la barra es roja. Colores de la barra de Bollinger Los precios en la carta se representan con barras. Cada barra consiste en el abierto, alto, bajo y cercano para el período. La parte verde indica que el cierre fue mayor que el abierto, y la porción roja indica que el cierre fue menor que el abierto. Las porciones azules son la escala de la señal. Cartas Avanzadas Nuestras Cartas Avanzadas están impulsadas por la tecnología Flash y son totalmente dinámicas. Todas las características de la carta clásica permanecen, además de muchos más, incluyendo el zoom en y fuera, arrastrar gráfico en el tiempo, volver a ordenar con arrastrar y soltar, gráficos de historial, etc Los gráficos abarcan un mayor rango de datos que hace zoom in y out, Tiempo posible. En otras palabras, la instantánea inicial es sólo una fracción del total de datos cargados. Puede cambiar el rango sin tener que actualizar o solicitar nuevos datos del servidor. Esto también hace posible el uso de una ventana de historial, que le muestra dónde está la instantánea actual con respecto al total de datos cargados. Puede cambiar el tamaño de la instantánea del gráfico actual arrastrando los bordes izquierdo y derecho de la ventana del historial o incluso arrastrar esa ventana y la instantánea se actualizará para reflejar esos cambios. El último Adobe Flash Player es requerido para nuestras Cartas Avanzadas. La mayoría de los navegadores tienen instalado este complemento. Si no, descargue de forma gratuita desde el sitio web de Adobe. 1, 5, 10, 30 minutos, 1 hora y diariamente Tipo de gráfico: Bollinger Barras, línea, velas, barras tradicionales Superposición 1: Elección de las bandas de Bollinger , Sobres de Bollinger - un BB4X exclusivo para usuarios Profesionales, o promedios móviles Bollinger Bands Bollinger Bands son bandas de comercio adaptable que responden a la pregunta ¿Los precios son altos o bajos en una base relativa. El mecanismo de adaptación es la volatilidad. La banda media es una media móvil simple con un período predeterminado de 20. Las bandas superior e inferior se extienden por encima y por debajo de la banda media por un múltiplo de la desviación estándar, con el multiplicador por defecto siendo dos. Si usted cambia el período de cálculo y desea que las bandas contengan una cantidad consistente de datos, considere el uso de los siguientes multiplicadores: () () () () () 10 períodos, 1.9 50 períodos, 2.1. Hay muchos usos para las Bandas de Bollinger, entre las más populares son el reconocimiento de patrones y las configuraciones discretas de compra y venta en combinación con otros indicadores. Vea el libro Bollinger en Bandas de Bollinger para una explicación completa. Sobres de Bollinger el sobre Bollinger inferior se construye a partir de un promedio móvil de los mínimos y la desviación estándar de los mínimos. Las fórmulas son: UpperBE Promedio (alto, 20) 1.5 StandardDeviation (high, 20) LowerBE Promedio (bajo, 20) - 1.5 Desviación estándar (bajo, 20) Como no hay banda media en el cálculo, De los sobres superior e inferior. MiddleBE (UpperBE LowerBE) / 2 Bollinger Sobres son particularmente útiles cuando la sesión de negociación no está bien definida, en períodos de extrema acción en el mercado y se utilizan en el sistema de comercio de Ice Breaker. Promedio móvil simple El promedio móvil simple es tal vez la herramienta de análisis técnico más elemental. Es la suma de los datos para un número dado de puntos de datos dividido por el número de puntos de datos. En las estadísticas se conoce como la media aritmética. La palabra mover significa que a medida que cada nuevo punto de datos esté disponible, la ventana de cálculo avanza creando un nuevo promedio. Movimiento simple Promedio de la suma (close, n) / n A menudo utilizado para generar señales de compra y venta cuando se cruza, es tal vez mejor utilizar como una medida de la dirección de tendencia cuando el período (n) se establece para describir la tendencia a mediano plazo . Para el mercado bursátil usando datos diarios, encontramos 20 periodos para ser un buen valor inicial para n. Media móvil exponencial La media móvil simple puede ser problemática debido a su sensibilidad a los puntos de datos antiguos que salen de la ventana de cálculo. Esto es especialmente cierto para los promedios a corto plazo. Por ejemplo, cuando se usa un promedio de 10 periodos si hubo un cambio grande en los datos hace diez periodos, el valor del promedio cambiará el siguiente período incluso si el precio permanece sin cambios. Una técnica popular de suavizado que evita este problema es el promedio exponencial. El cálculo utiliza una porción de los datos de hoy y una porción de la media de ayer para llegar a la media de hoy. Esto tiene el efecto de aumentar la sensibilidad a los datos más recientes y reducir la sensibilidad a los datos más antiguos. El peso de uso se encuentra a través de la fórmula exp 2 / (n 1), donde n es el número de períodos en una media móvil simple comparable. Durante 10 períodos 2 / (10 1) 0,18. Promedio móvil exponencial cierre de exp (1 - exp) promedio anterior Superposición 2: elección de hasta 3 promedios móviles simples o exponenciales. John Bollinger s Price Magnet TM: Los primeros técnicos del mercado a menudo construyeron precios artificiales o sintéticos como herramientas comerciales. Había tres enfoques principales: sintéticos diseñados para reflejar dónde la seguridad debía haber sido el comercio, donde se comercializaría en el futuro, o como indicaciones de apoyo y resistencia. Un ejemplo de los precios sintéticos que todavía están en uso son los números del comerciante del piso: Punto medio (Cierre bajo alto) / 3 (el precio típico) Pivote superior 2 Punto medio - Bajo Pivote inferior 2 Punto medio - Alto Ver Marc Fisher en ACD Y Pivots en su libro Logical Trader para más información sobre el uso actual. Hay muchos otros ejemplos en la historia del análisis técnico. Al hacer algún trabajo sobre los promedios móviles con cero retardo, me recordaron los cálculos de los precios sintéticos. Vi ideas similares reflejadas en el trabajo de Jim Alphier, así que pensé darle una idea a la idea. Yo no quería un soporte simple, Bollinger Bands ya se desempeñó bien en ese papel. Lo que quería era un sentido de la dirección más probable de los precios. Después de un montón de mirar fijamente el techo, imanes de precio nacieron. La idea es simple y robusta los precios calculados actúan como imanes, tirando de los precios más altos o más bajos. Usted puede pensar en ellos como un sesgo natural o tendencia basada en la acción reciente del mercado. El punto trazado arriba o abajo de la barra de hoy es un pronóstico para la dirección de mañana. El umbral elimina los imanes de precio trazados cerca del cierre del período actual. Establezca esto a 0.0 para ver todos los Imanes de Precio o un valor mayor para ver menos Imanes de Precio 2 o 4 son buenas opciones para muchas acciones. Disfruta. JB Zig Zag: El Zig Zag es una trama de precios filtrada que elimina el ruido a corto plazo. Una trama de Zig Zag conecta oscilaciones de magnitudes mayores que el umbral de porcentaje seleccionado por el usuario. Si se selecciona 10, el Zig Zag conecta los máximos más altos y los mínimos más bajos que están separados por más de 10. Las parcelas Zig Zag representan trayectorias de precios idealizadas y son útiles para aclarar los patrones de precios y para la identificación de tendencias. Por ejemplo, si hay un alto en 100, un Zig Zag 10 ignorará cualquier acción de precio hasta que el precio caiga a 90. Si se hace una nueva alta se volverá a anclar a esa altura y esperar una caída de 10 del nuevo ancla . Después de una caída de 10, se ignorará cualquier cosa menos de un rally de 10 o un nuevo mínimo. Nuestra versión está basada en el trabajo de Arthur Merrill publicado en Filtered Waves. Gráficos avanzados incluyen todos los elementos de los gráficos clásicos, además de muchas características adicionales: Capacidad de trazar todos los datos de precios con ajustes ajustables para la longitud de barra, tipo de gráfico, tamaño de gráfico Y escala de gráfico (lineal o log-lineal). Capacidad para trazar todos los indicadores. Muestra fácilmente noticias, caderas / lops y señales con botones dinámicos de encendido / apagado. Puntos altos y puntos bajos HIPs y LOPs son puntos altos y puntos LOw. HIPs y LOPs se llaman a menudo pivotes, pero como usamos ese término ya nos quedaremos con HIPs y LOPs. Un HIP es un bar con un alto que es más alto que la barra antes o la barra después. En las cartas, un HIP está representado por un H por encima del día en que ocurrió. Un LOP es un bar con una baja que es inferior a la barra antes de ella o la barra después de ella. En las cartas, una LOP está representada por un L por debajo del día en que ocurrió. HIPs y LOPs son una de las herramientas técnicas más antiguas y básicas. El estudio cuidadoso de estos marcadores cruciales le recompensará con una comprensión mejor de la estructura básica de la dinámica del precio y del mercado. Origen: El origen del concepto es probablemente Henry Wheeler Chase s anillos altos y bajos de la década de 1930. En esa era los comerciantes registraron los precios en las almohadillas columnares para el análisis y encerraron un alto que era más alto que el alto sobre él o debajo de él, o un bajo que era más bajo que el bajo sobre él o debajo de él. Lo que hace: En un ascenso HIPs y LOPs se producirá en una progresión ordenada superior y viceversa. En una consolidación no formarán ningún patrón discernible. La identificación de resistencia a corto plazo y el apoyo y se puede utilizar como marcadores en un swing comercial enfoque. También pueden usarse para identificar los niveles de parada y como identificadores de tendencias después de un Squeeze. También son útiles en el reconocimiento de patrones. Por ejemplo, la mayoría de los patrones de fondo W consistirá en un LOP, un HIP y luego un LOP. El número en la lista desplegable se conoce como el orden de los HIPs y LOPs que determina el número de días en cada lado de la HIP o LOP que se cuentan. Por ejemplo, si elige 2, sólo se marcarán HIPs con dos o más máximos inferiores antes y después. Observe por favor que HIPs y LOPs son delanteros y necesitan un número de períodos iguales a su orden antes de que se puedan trazar. El menú de desplazamiento de noticias es dinámico y se ajusta al calendario del gráfico. Una ventana de historial debajo del gráfico muestra todos los datos cargados actualmente y donde se encuentra en el intervalo de tiempo. Cuando cambia de tamaño o arrastra, cambia el rango trazado. El gráfico principal se puede cambiar el tamaño rodando la rueda del ratón sobre el gráfico hacia dentro o hacia fuera. El gráfico se puede arrastrar con el ratón a la derecha para los datos antiguos oa la izquierda para los datos más recientes. Todos los cambios se reflejan en la ventana del historial. Todos los datos se transmiten. El gráfico principal y el historial se actualizan constantemente, al igual que las noticias y los datos de señales. La hora de inicio y de finalización del intervalo se puede configurar introduciendo los datos en la parte superior del gráfico. Los trazadores dinámicos horizontales y verticales destacan los datos subyacentes. El rastreador vertical siempre se posiciona en el punto de datos válido más cercano. El tracker horizontal refleja la posición exacta del ratón. El color de los datos es el mismo que el color de la línea del indicador. Todas las sub-cartas se pueden arrastrar para volver a ordenar el pedido. Para trazar un gráfico avanzado, haga clic en el botón Gráficos avanzados y aparecerá una ventana que mostrará el gráfico con las opciones seleccionadas. Puede ajustar las opciones de gráfico y la selección de indicadores directamente desde esa ventana haciendo clic en el enlace Opciones de gráfico en la parte superior del gráfico. También puede acceder a las sugerencias de ayuda de gráficos haciendo clic en el enlace de Ayuda de gráfico en la esquina superior izquierda de la página y seleccionando la pestaña deseada. Los datos del gráfico se transmiten automáticamente. Puede reorganizar la posición de los gráficos mostrados arrastrando y soltando los gráficos diferentes en las posiciones que prefiera. Nuestro gráfico avanzado se ha vuelto cada vez más basado en la nube. Para los suscriptores, todas las configuraciones de gráficos e indicadores se guardan sin problemas en nuestro servidor. Las personalizaciones de su gráfico se recordarán en cualquier computadora en la que trabaje, independientemente del navegador e independiente de la máquina utilizada. Todo lo que necesitas hacer es iniciar sesión en tu cuenta de BBForex y el gráfico avanzado recordará tus personalizaciones anteriores. Esto también incluye todas las TrendLines previamente dibujadas y su último código de BBScript guardado. No tienes que guardar tu script externamente y no tienes que preocuparte por perderlo. Lo almacenaremos para usted junto con su gráfico, indicador y TrendLines. Nuestros gráficos combinan análisis técnicos con noticias forex de editores de noticias como Associated Press, Reuters, IBD, Morningstar, TradingMarkets, CNNMoney y otros. Puede supervisar los gráficos de divisas y las últimas noticias relacionadas con pares de símbolos específicos a medida que se produce. Para usar la función de noticias, vaya a la sección del gráfico y envíe un gráfico avanzado. Además de los gráficos de precios y indicadores, verá una lista de enlaces a noticias relevantes en orden cronológico. Puede navegar manualmente haciendo clic en los titulares de la lista o puede colocar el ratón sobre las banderas de noticias en el gráfico. El cuadro de noticias aparecerá hasta la capa más alta. Una vez que haga clic en ese cuadro de noticias, la lista se desplazará hacia arriba o hacia abajo a la noticia adecuada y resaltar. Haga clic en el enlace de artículo de noticias y se le redirigirá al artículo. Tiene la capacidad de activar y desactivar esta función de noticias en la parte superior del gráfico. Para volver a los gráficos clásicos, haga clic en el enlace Cambiar a Gráficos clásicos en la esquina superior derecha del gráfico emergente. TrendLines (abonados PROFESSIONAL solamente) TrendLines es la última adición a BBForex. Esta potente función ofrece herramientas interactivas de análisis técnico a nuestras Tablas Avanzadas. TrendLines se puede crear y personalizar para adaptarse a sus necesidades y preferencias. La ubicación, el alcance y la forma de cada TrendLine se determinan interactivamente con el ratón en el gráfico. Para crear TrendLines todo lo que tiene que hacer es hacer clic en el puntero del ratón en el gráfico en modo de creación. Puede seleccionar entre varias variedades populares de TrendLines y colocarlas en las ubicaciones deseadas en el gráfico, eligiendo las coordenadas inicial y final con el ratón. Por lo general, las líneas de tendencia están ancladas a puntos significativos. Por lo tanto, los puntos de anclaje pueden ser encajados a puntos de interés significativos, tales como una media alta, baja, cercana, abierta, móvil, banda superior, banda inferior, etc., en la tabla de precios. Cuando el ratón está situado cerca de un punto significativo, el punto de anclaje se ajustará a él. Puede cambiar al modo de edición haciendo clic en el botón Editar modo para cambiar el tamaño o volver a anclar su TrendLines arrastrando los puntos de anclaje. En el modo de edición puede arrastrar el cuerpo de la TrendLine para reubicarlo en el gráfico o eliminarlo. Además, puede editar cualquier parámetro específico de una TrendLine haciendo doble clic en él. Cuando cambie de nuevo al modo de gráfico haciendo clic en el botón Modo de gráfico, se recordará a TrendLines al ir y venir en la línea de tiempo de la historia. En el modo de edición y creación, se deshabilita el menú de noticias, el arrastrar gráfico de precios en el tiempo, así como el arrastrar gráfico de precios para volver a ordenar. Sin embargo, al arrastrar la ventana de historial se le permitirá ajustar la ventana de tiempo. En el modo de gráfico, las noticias se pueden volver a habilitar y los cuadros de noticias se colocan en la capa superior del gráfico con las líneas de tendencia en la capa inferior. Menú TrendLine: El menú TrendLine se encuentra directamente debajo del menú de noticias y permite crear diferentes tipos de TrendLines, editarlos y volver al modo gráfico. Hay seis botones para controlar los modos de TrendLine: Los siguientes seis botones cambian el gráfico al modo de creación de líneas de tendencia: Cerrado Inicio, Fin cerrado: Usando la acción de arrastrar y soltar del ratón, puede dibujar una línea de tendencia entre dos puntos de anclaje fijos. Inicio abierto, fin cerrado: Usando la acción de arrastrar y soltar del ratón, puede dibujar una línea de tendencia que se origina desde el punto de anclaje derecho y se extiende hacia el infinito negativo desde el punto de anclaje izquierdo. Inicio cerrado, final abierto: Usando la acción de arrastrar y soltar del ratón, el usuario puede dibujar una línea de tendencia fija en el punto de anclaje del lado izquierdo, pero continúa hacia el infinito positivo en el punto de anclaje del lado derecho. Abrir Inicio, Abrir Fin: Usando la acción de arrastrar y soltar del ratón, puede dibujar una Línea de Tendencia que se extrapola al infinito negativo desde el punto de anclaje del lado izquierdo y el infinito positivo desde el punto de anclaje del lado derecho. Línea de Crecimiento: Permite la construcción del crecimiento TrendLine. Cuando se selecciona, aparece el menú de la línea de crecimiento que permite 2 parámetros de entrada: La casilla de verificación de fin abierto y el valor de la tasa anual en la que la línea crece por año. Si se comprueba el parámetro anterior, la línea continuará creciendo en el tiempo más allá del punto de anclaje del lado derecho. La tasa anual es un número entre 10 y -1. Ingrese 0.15 por 15 tasas anuales. La línea se dibuja como las líneas anteriores a través de acciones de ratón de arrastrar y soltar. Soporte de Fibonacci / Resistencia Multi-línea: Permite la construcción de múltiples líneas de soporte / resistencia inicialmente establecidas en las relaciones de nivel de Fibonacci o relaciones de su propia elección. Cuando se selecciona, aparece el menú multilínea que permite varios parámetros de entrada, la casilla de verificación de extremo abierto y hasta nueve niveles de relación entre -10 y 10. Si se comprueba el parámetro anterior, las líneas se extenderán horizontalmente en el tiempo más allá El punto de anclaje del lado derecho. Esta línea de cuadrícula se dibuja mediante acciones de ratón de arrastrar y soltar. Los usuarios pueden eliminar TrendLines en el modo de creación presionando el botón Borrar teclado, que borrará la última TrendLine dibujada cada vez que se presione. Los otros dos botones son el modo de edición y gráfico: Edit Mode Button: Este botón cambia el gráfico al modo de edición de TrendLine. Puede arrastrar cualquier punto de anclaje en cualquier TrendLine para cambiar el tamaño. También puede arrastrar todo TrendLine y volver a colocarlo en el gráfico agarrando su cuerpo. En este modo, se puede eliminar TrendLines haciendo clic en cualquier objeto deseado, que lo resalte en rojo y presione el botón Borrar teclado. Al hacer doble clic en una cuadrícula de líneas múltiples o línea de crecimiento, se mostrará su menú de propiedades respectivas para editar sus parámetros. Después de la presentación, TrendLines se actualizará de acuerdo con los parámetros recién actualizados. Botón de modo de gráfico: Este botón vuelve al modo de gráfico normal. Todas las TrendLines previamente dibujadas permanecen visibles en la pantalla, el modo de noticias está habilitado y el arrastre de tiempo en el gráfico está habilitado. Los gráficos avanzados con TrendLines sólo están disponibles para usuarios profesionales. Auto TrendLines BBForex gráficos ofrecen TrendLines personalizables que son creados, editados y eliminados manualmente por los usuarios con la interacción del ratón. También existe la opción de generar automáticamente líneas de tendencia, tales como canales en las tendencias hacia arriba y hacia abajo. Si selecciona mostrarlas, estas líneas de tendencia se generan automáticamente sin interacción del usuario y no se pueden editar. Utilizan un algoritmo específico para generarlos. Siempre tiene la opción de ocultarlos o mostrarlos en el gráfico usando un interruptor de configuración similar a las señales, el relleno BB o el interruptor de cadera / lops. Gráficos clásicos El gráfico clásico ofrece una amplia variedad de opciones e indicadores para la personalización: Opciones de gráficos: Pares de Forex: Todos los pares de divisas posibles que se pueden trazar Longitud de barra: 1, 5, 10, 30 minutos, 1 hora y Diario Longitud de gráfico: Variedad de Bollinger, Sobres Bollinger - una BB4X exclusiva para usuarios Profesionales, o medias móviles Superposición 2: Elección de hasta 3 promedios móviles simples o exponenciales. Gráfica: Pequeña, mediana o grande Escala de precios: Escala lineal o logarítmica Caderas / Lops: Etiqueta Caderas (puntos altos) y Lops (puntos bajos) Señales: Mostrar / Ocultar señales que presentan los criterios descritos por los métodos de John Bollinger - Usuarios En el lado izquierdo está la lista de todos los indicadores disponibles. Vamos a añadir a estos regularmente. Para obtener descripciones detalladas, haga clic en el nombre del indicador en el cuadro Ayuda del indicador. Indíquenos si falta su herramienta o técnica favorita: BBands BollingerBands Para guardar la configuración del gráfico o del indicador, vaya a la sección de configuración del gráfico bajo Portafolio - accesible a usuarios registrados. Una amplia variedad de indicadores están disponibles para los usuarios registrados. Para agregar un indicador al gráfico, seleccione la casilla de verificación deseada en la lista de indicadores. Para algunos indicadores puede cambiar los parámetros correspondientes. Para trazar un gráfico clásico, haga clic en el botón Gráficos clásicos y aparecerá otra ventana que mostrará el gráfico con las opciones seleccionadas. Puede ajustar las opciones de gráfico y la selección de indicadores directamente desde esa ventana haciendo clic en el enlace Opciones de gráfico en la parte superior del gráfico. También puede acceder a las sugerencias de ayuda de gráficos haciendo clic en el enlace de Ayuda de gráfico en la esquina superior izquierda de la página y seleccionando la pestaña deseada. Los datos del gráfico se transmiten automáticamente. Puede reorganizar la posición de los gráficos mostrados arrastrando y soltando los gráficos diferentes en las posiciones que prefiera. Nuestros gráficos combinan análisis técnicos con noticias forex de editores de noticias como Associated Press, Reuters, IBD, Morningstar, TradingMarkets, CNNMoney y otros. Puede supervisar los gráficos de divisas y las últimas noticias relacionadas con pares de símbolos específicos a medida que se produce. Para ver la función de noticias, vaya a la sección del gráfico y envíe un gráfico. Además de los gráficos de precios y indicadores, verá una lista de enlaces a noticias relevantes en orden cronológico. Puede navegar manualmente haciendo clic en los titulares de la lista o puede colocar el ratón sobre las banderas de noticias en el gráfico. La lista se desplazará hacia arriba o hacia abajo hasta la noticia correspondiente y resáltela. Haga clic en el enlace de artículo de noticias y se le redirigirá al artículo. Tiene la posibilidad de activar y desactivar esta función de noticias en la parte superior del menú de la lista de noticias. Para cambiar a Gráficos avanzados, haga clic en el enlace Cambiar a gráficos avanzados en la esquina superior derecha del gráfico emergente. Indicadores Técnicos de Forex Ofrecemos una amplia variedad de los indicadores más populares utilizados en Análisis Técnico, incluyendo la analítica Bollinger Bands. A continuación se incluyen los nombres de los indicadores utilizados junto con un breve resumen de cada uno de ellos: Indicadores de la banda de Bollinger b, Porcentaje b: b (Porcentaje b) fue uno de los dos primeros indicadores derivados de las Bandas de Bollinger. Emplea una variación en la fórmula de estocástico. B representa la ubicación del cierre más reciente dentro de las Bandas de Bollinger. A 1,0, el cierre está en la banda superior, en 0,0 el cierre está en la banda inferior y en 0,5 el cierre está en la banda media. Una lectura b de 1.1 significa que usted está por encima de la banda superior por 10 de la anchura de las bandas. -0.2 significa que está por debajo de la banda inferior por 20 de la anchura de las bandas. Para facilitar el análisis, le ofrecemos la oportunidad de trazar dos suavizaciones de b: b1 y b2. B1 es un suavizado de tres periodos de b y b2 es un suavizado de tres periodos de b1. Éstos son similares a los smoothings usados para Stochastics excepto que utilizamos promedios exponenciales. B es una herramienta útil para identificar divergencias, diagnosticar tops y fondos, y reconocimiento de patrones. B también se utiliza ampliamente en la construcción de sistemas comerciales. Es perfecto para detectar cuando un nuevo alto o bajo es un nuevo extremo absoluto, pero no un nuevo extremo en relación con las bandas de Bollinger. BandWidth: BandWidth fue uno de los dos primeros indicadores derivados de Bollinger Bands. Bandwidth representa la amplitud de las bandas de Bollinger en función de la banda media. La fórmula es (upperBB - lowerBB) / middleBB. El uso más popular de BandWidth es identificar The Squeeze, que es un mínimo de 125 años para el indicador, y es muy útil para diagnosticar el comienzo de las tendencias. Lo contrario de The Squeeze, The Bulge, es útil para diagnosticar el final de las tendencias. Además de la línea BandWidth, dibujamos dos líneas de referencia para dar una idea de dónde está la BandWidth actual en relación con la historia. La línea superior representa el Ancho de Banda más alto en los últimos 125 períodos (El Bulge cuando se toca). La línea inferior representa el Ancho de Banda más bajo en los últimos 125 períodos (El Squeeze al tocarlo). Finalmente hay una opción para trazar un suavizado de tres periodos de BandWidth para ayudar a identificar y aclarar puntos de inflexión. BBImpulse (suscriptores PROFESSIONAL solamente): BBImpulse se deriva de b. Su valor es el cambio periódico de b, por lo que si b es 0,45 este período y 0,20 último período el valor actual de BBImpulse es 0,25. Presentamos dos niveles de referencia en el gráfico, un nivel de alerta y un nivel de impulso. En general, el mercado se mueve en la dirección de las últimas alertas y / o impulsos excepto hacia el final de un movimiento en el que uno puede aprovechar las señales de agotamiento / inversión de este indicador. Ian Woodward emplea BBImpulse para sus señales Kahuna utilizando niveles clave de 0,24 y 0,40. Delta de BandWidth (abonados PROFESSIONAL solamente): BandWidth Delta representa el momento de BandWidth y es útil para diagnosticar los picos y valles en BandWidth como marcadores de cambios de tendencia potenciales (véase la descripción del indicador Stochastic Impulse). Este indicador es especialmente útil cuando se trata de analizar el potencial de consolidaciones o reversiones después de grandes movimientos. Puede pensar en BandWidth Delta como una lupa para BandWidth. Porcentaje de ancho de banda (abonados PROFESIONALES solamente): Ancho de banda (Porcentaje de ancho de banda) utiliza la fórmula para que el estocástico normalice el ancho de banda como una función de su período de retrotracción de n días. 125-períodos es el valor predeterminado, pero usted puede elegir su propio período de revisión. 1,0 es igual al Ancho de Banda más alto de los últimos n períodos, mientras que 0,0 es igual al Ancho de Banda más bajo en los últimos n períodos. Si utiliza 125 como el período de revisión, entonces 0.0 The Squeeze y 1.0 The Bulge. Las interpretaciones son similares a BandWidth, pero algunos encuentran la presentación normalizada o cerrada más intuitiva. BandWidth, junto con b, son dos bloques de construcción principales para los sistemas de negociación Bollinger Band. BBIndex (abonados PROFESSIONAL solamente): BBIndex es un clásico indicador de sobrecompra / sobreventa similar en aplicación al Índice de Canales de Mercancías (CCI). De hecho, puede ser visto como una versión moderna de CCI. Coincidir el período con la tendencia que está negociando, 20 es el valor predeterminado y utilizar más / menos 2.0 como los niveles de referencia de sobrecompra / sobreventa básicos con más / menos 3.0 como niveles extremos. BBIndex es también una excelente herramienta de divergencia, y como tal es útil para identificar los comienzos y finales de las tendencias. BBMomentum (abonados PROFESSIONAL solamente): BBMomentum mide el precio se mueve en función de la anchura de las Bandas de Bollinger. El valor de BBMomentum es el cambio de precio en el período n dividido por la banda superior menos la banda inferior. Un buen valor inicial para n es la mitad de la longitud del cálculo de Bollinger Band. Por lo tanto, si está usando Bollinger Bands de 20 períodos, pruebe 10 períodos para BBMomentum. BBMomentum normaliza el momento utilizando el ancho de las bandas de Bollinger. En épocas volátiles toma un cambio grande en precio para crear la misma lectura de BBMomentum que un cambio mucho más pequeño crearía en tiempos tranquilos. BBMomentum puede ser pensado como una forma de volatilidad-impulso normalizado y se puede utilizar de la manera que cualquier otro indicador de momentum se utiliza. BBTrend (PROFESSIONAL subscribers only): BBTrend takes advantage of the ways in which Bollinger Bands of different lengths interact to determine whether the market is trending or not. Amongst commonly used technical indicators, Average Directional Movement Index (ADX) and Choppiness Index serve similar purposes. You can select the two time periods, short and long. 20 y 50 son los incumplimientos, pero 10 y 30 o 40 pueden ser más atractivos para los comerciantes a corto plazo. A diferencia de los indicadores de tendencias tradicionales, BBTrend combina la información direccional con la información de tendencia. Las lecturas inferiores a cero son indicativas de tendencias negativas y las lecturas por encima de cero indican tendencias positivas. Cuanto más lejos la lectura de cero, más fuerte es la tendencia. BBPersist (PROFESSIONAL subscribers only): BBPersist is simple, elegant counting application that counts highs above the upper Bollinger Band and lows below the lower Bollinger Band and nets them to create an indicator. BBPersist muestra el equilibrio entre la fuerza y la debilidad en el tiempo y es muy útil en el diagnóstico de ese problema analítico difícil, el caminar hacia arriba o hacia abajo de las bandas. Directional Movement Index (PROFESSIONAL subscribers only): Created by Wells Wilder, these indicators parse the price structure into the positive and negative components, DMI and DMI-, which many use for buy and sell signals. Sin embargo, la característica más interesante es una derivada de los índices DMI denominados Índice de Movimiento Direccional Promedio, ADX. ADX indica si los datos son tendencia o no. Valores por encima de 18 indican tendencias de los mercados, mientras que los valores por debajo de 18 se asocian con los mercados de comercio de gama. La dirección de la línea también es importante, el aumento es igual a la creciente tendencia a la fuerza y la caída, la disminución. Puede seleccionar el periodo de revisión. Los períodos de cálculo de 14 y 18 días son bastante comunes. Vertical Horizontal Filter (PROFESSIONAL subscribers only): Tushar Chande s trend analysis tool compares the distance traveled within a range to the range itself. En un mercado con tendencia perfecta, la distancia recorrida y la gama serán las mismas. La fórmula es rango / distancia. Como se tarda cada vez más viajes para cubrir el rango, el valor de VHF cae. Un período de 14 días es el predeterminado. Choppiness Index (PROFESSIONAL subscribers only): Choppiness Index, developed by E. W. Dreiss, uses chaos principles to measure choppiness or directionality of the market, whether prices are trending, or if we are in a consolidation period. La idea central es comparar la longitud combinada de todas las barras de un intervalo (la tinta) con el intervalo periódico. Los valores bajos (por debajo de 38) indican que las tendencias de los mercados (hacia arriba o hacia abajo) y los valores altos (por encima de 62) indican consolidaciones importantes en el precio. Aroon Indicator (PROFESSIONAL subscribers only): Aroon was developed by Tushar Chande and is designed to identify direction and magnitude of a trend. Aroon consists of 3 lines: Aroon Up, line above 70 indicates an up trend Aroon Down, line above 70 indicates a down trend and Aroon Oscillator, line near zero indicates a consolidation phase (no trend). La idea es contar el número de días desde la alta de la gama (esto es la línea hacia arriba) y la baja de la gama (ésta es la línea descendente), otro concepto simple que puede producir información de mercado sorprendentemente profunda. The Range Indicator (PROFESSIONAL subscribers only): Published by Jack L. Weinberg in the June 1995 issue of Technical Analysis of Stocks Commodities, The Range Indicator (TRI) compares high minus low (the range) with close versus close (the change). Busque tendencias para comenzar desde niveles bajos de TRI cuando la gama y el cambio están en marcha y para que las tendencias terminen desde niveles altos de TRI cuando el rango y el cambio están fuera de servicio. Deviation from Average (PROFESSIONAL subscribers only): Deviation from Average is the most basic overbought/oversold tool. Expresa hasta qué punto los precios se han desviado de la media, medida por una media de n periodos. El valor real es el porcentaje de desviación del promedio. Un promedio de 50 periodos es el valor predeterminado, aunque también se usan con frecuencia los promedios de 10 y 20 periodos. Commodity Channel Index (PROFESSIONAL subscribers only): CCI is an overbought/oversold tool that uses volatility as its gauge and an old scaling convention derived from its commodity-futures-market heritage. 20 períodos es el valor predeterminado. See BBIndex for a modern version of this indicator. Trend Identification - Moving Average Departure Chart (PROFESSIONAL subscribers only): The Departure Chart is one of the oldest technical studies. Mide la diferencia entre dos promedios móviles de precio, uno corto y otro largo. Su uso principal es como una herramienta de identificación de tendencias, pero también puede emplearse para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. 10 y 20 son los periodos predeterminados. MACD (PROFESSIONAL subscribers only): Gerald Appel created MACD, a departure chart with an additional average added that acts as a signal line. La línea MACD en sí es la diferencia entre un período corto y un promedio exponencial de largo período. La línea de señal es un promedio exponencial de n-períodos de la línea MACD. Los periodos predeterminados para el promedio corto, largo y exponencial son 12, 26 y 9, respectivamente. MACD Histograma es la diferencia entre la línea MACD y la señal y se utiliza como un sistema de alerta temprana para los cambios en la tendencia. Momentum (PROFESSIONAL subscribers only): Momentum is the point change of price over a specified time period and may be the most elemental indicator in the technician s tool chest. Los comerciantes de futuros se dice que prefieren MTM sobre la tasa de cambio, que representa el cambio de porcentaje, ya que los modelos de sus ganancias y pérdidas mejor. El segundo período es para una media móvil exponencial de MTM. 12 es el período predeterminado para MTM y 10 es el período predeterminado para el suavizado, aunque es posible que desee probar tres. Rate of Change (PROFESSIONAL subscribers only): Rate of Change is the percent difference of price over a specified period. Los comerciantes de acciones se dice que prefieren ROC sobre Momentum, ya que es directamente comparable de cuestión a emisión y de vez en cuando. 12 es el período predeterminado para ROC. Chande Momentum Oscillator (PROFESSIONAL subscribers only): CMO is Tushar Chande s attempt to capture pure momentum . La idea es resumir por separado el impulso hacia arriba y hacia abajo durante un período dado y compararlos con una razón normalizada. You may specify the look-back period 14 is the default. Relative Momentum Index (PROFESSIONAL subscribers only): This is Roger Altman s momentum variation on Welles Wilder s Relative Strength Index, RSI. Instead of accumulating /- price changes, RMI accumulates /-changes in momentum. Más de 70 se considera sobrecompra y menos de 30 se sobrevende. The first parameter is the days for calculating momentum, the default is 4. The second parameter is the time frame, the default is 14. (NOTE: RMI RSI when time frame is the same and RMI momentum set to 1.) Relative Strength Index (PROFESSIONAL subscribers only): Welles Wilder s Relative Strength Index, RSI, is a classic technical-analysis tool that compares strength on up days to weakness on down days. Los valores fijos de 70 (sobrecompra) y 30 (sobreventa) se utilizan con mayor frecuencia como niveles de señal. Sin embargo, en un entorno alcista 80 y 40 pueden ser más adecuados y 60 y 20 se utilizan a menudo en los mercados bajistas. Muchos analistas usan las oscilaciones de RSI a través de varios niveles para definir los mercados alcista y alcista. Normalized RSI (PROFESSIONAL subscribers only): See RSI. Trazado de 50 días, 2,1 desviación estándar Bollinger Bands en RSI permite al analista para dispensar con los niveles fijos y centrarse en la acción del indicador. La banda superior cumple el mismo papel que RSI 70 (sobrecompra) y la banda inferior cumple el mismo papel que RSI 30 (sobreventa). Here we go one step further and create a Normalized RSI by plotting b of RSI using 50-day Bollinger Bands. The formula is: Normalized RSI (RSI - LowerBB(RSI)) / (upperBB(RSI) - lowerBB(RSI)) So now 0.0 serves as oversold and 1.0 serves as overbought. Stochastic RSI (PROFESSIONAL subscribers only): Stochastic RSI is the result of a marriage of two indicators, Stochastics and the Relative Strength Index. La interpretación es más simple y más clara que para RSI solo. Las reglas generales son las mismas que para RSI, Stochastics o cualquier otro índice sobre-comprado / sobre-vendido. El análisis de la divergencia es útil. Matemáticamente el estocástico RSI es un n-período estocástico de un m-período RSI. Los valores predeterminados para ny m son normalmente 14. Consulte RSI normalizado para nuestra versión de este enfoque en el que RSI se normaliza con bandas de Bollinger. El estocástico RSI fue escrito por Tushar Chande. Qstick (PROFESSIONAL subscribers only): Qstick is a moving average of the bodies of Japanese candlesticks, the relationship between the open and the close. Qstick es negativo cuando los cierres han sido menores que los abiertos en promedio y positivos cuando los cierres han sido mayores que el abre un promedio. Por lo tanto, es una mirada a la tendencia interna de la estructura de precios. Los períodos de 5-10 días son los más comunes. Qstick está distantemente relacionado con la acumulación-distribución. Ultimate Oscillator (PROFESSIONAL subscribers only): This is Larry Williams weighted momentum oscillator. El oscilador final es una combinación de tres osciladores individuales diferentes de marcos de tiempo variables. Esto suele ser el más suave de nuestras herramientas de impulso. You may specify the time frames for the three underlying oscillators 5, 10, and 20 are the defaults. Comparative Relative Strength (PROFESSIONAL subscribers only): Relative strength compares two price series over time by taking a ratio of one to the other. Una línea RS se utiliza con mayor frecuencia para comparar el rendimiento de una acción con el mercado o su grupo industrial. Una línea RS ascendente indica rendimiento fuera de servicio, mientras que una línea RS descendente indica un bajo rendimiento. For example, IBM / SPY shows the performance of IBM versus the S P 500 Index ETF. Stochastics K D (PROFESSIONAL subscribers only): This is George Lane s Stochastics, an indicator of the position of current price relative to the price range of the past n-periods. Calculation: k (last price - lowest(low, n) / (highest(high, n) - lowest(low, n)) 100 d n-period sma of k The first input sets the look-back period for lowest low and highest high, the second input sets the length of the average(s). The fast Stochastic presents k and an average of k. The slow Stochastic presentation drops the raw calculation and adds a second smoothing. Usage: Signal: d line is generally used as the signal line. Overbought/Oversold: Above 80 means the current price is near the top of its n-day high-low range and below 20 means it s near the bottom of the range. Values above 80 are considered overbought and values below 20 as oversold. Prices may persist at these levels, so pattern recognition is employed to identify trading opportunities. Divergence: Bullish Reversal - price is trending down, Stochastic is bottoming and turning up. Bearish Reversal - price is trending up, Stochastic is peaking and turning down. Stochastic Impulse (PROFESSIONAL subscribers only): Stochastic Impulse is a BBands exclusive indicator. It is a variation on BBImpulse that depicts the changes in Stochastics rather than the changes in b. Otra manera de decir esto es que BBImpulse mide la fuerza de impulso en relación con las bandas de Bollinger y el Impulso Estocástico mide la fuerza de impulso en relación con el rango. (See BBImpulse.) Williams R (PROFESSIONAL subscribers only): This is a variation on Stochastics that some prefer. R depicts where you are in the range of the past n-days without smoothing. Tenga en cuenta que la escala se invierte de la de estocástico. Un período de 10 ó 20 días es un buen punto de partida para las existencias. Average True Range (PROFESSIONAL subscribers only): The True Range of an issue for a given period is the high minus the low plus any gap in price that formed between sessions. Es la gama como podría haber sido si el comercio continuó durante 24 horas. Promedio de rango verdadero es un promedio de n periodos de rango verdadero. Esta es una herramienta básica de volatilidad que se utiliza a menudo en los sistemas de negociación, el dimensionamiento de la posición y el establecimiento de paradas, tales como Paradas Chandelier. Alphier Indicators The late Jim Alphier passed away unexpectedly in 1990. He was a portfolio manager, market historian and a master technician that took most of his knowledge with him to the grave. Fortunately all was not lost and I was able to learn three of Jim s indicators from Fred Wynia: Expectations, Psychology and Conviction. Sentimos que estos tres son sus contribuciones más importantes y estamos seguros de que estas versiones son razonablemente fieles a sus concepciones. (See Sponsored Volume in the volume indicators section for a rare Alphier contribution to volume analysis.) Alphier Psychology (PROFESSIONAL subscribers only): This is a short-term component of the Expectations curve that is more sensitive than Expectations. Es de corto plazo en perspectiva y se puede utilizar por sí solo o para ayudar a anticipar los cambios en la curva de expectativas. Alphier Expectation (PROFESSIONAL subscribers only): The Expectations curve is a supply-demand calculation along the lines of Accumulation-Distribution or Intraday Intensity. It is executed with Jim s unique flair and there isn t really anything else in technical analysis quite like it. Utilícela como lo haría con cualquier otra herramienta de oferta y demanda - el volumen no es un factor - o siga las reglas que hemos implementado en el gráfico. Reglas del Gráfico de Expectativas: 1. 40 y 160 delimitan las zonas de sobreventa y sobreventa. 2. Alerts Signals Red Minus signs (-) are Sell Alerts Green Minus signs (-) are Buy Alerts Alerts are precursors to Signals. Pueden actuar como señales para los inversionistas agresivos. Red Plus signs ( ) are Regular Sell Signals Green Plus signs ( ) are Regular Buy Signals Red asterics ( ) are Major Shift Sell Signals Green asterics ( ) are Major Shift Buy Signals Red hashtags ( ) are Reversal Sell Signals Green hashtags ( ) are Reversal Buy Signals Following a Major Shift Signal, the first opposite Regular Signal is ignored. Red dots (.) are 200 Sell Rules (2nd consecutive Expectation above 200) Green dots (.) are 0 Buy Rules (2nd consecutive Expectation less than 0) Alphier Conviction (PROFESSIONAL subscribers only): This is a classic divergence indicator, implemented as only Jim might have it works by providing a comparison of the counts of plus and minus days versus the actual gains recorded. El análisis clásico de la divergencia está en su mejor momento aquí. Chandelier Stops Chandelier Stops: (PROFESSIONAL subscribers only) For Chandelier Stops indicators, refer to the Stops Systems section. Parabolic Stops Parabolic Stops: (PROFESSIONAL subscribers only) For Parabolic Stops indicators, refer to the Stops Systems section. BBStops BBStops indicators, refer to the Stops Systems section. Ice Breaker Signals Ice Breaker Signals: (PROFESSIONAL subscribers only) For Ice Breaker Signals, refer to the Stops Systems section. BBScript (PROFESSIONAL subscribers only) For BBScript information, refer to our BBScript tutorial. Bollinger Bands Bollinger Bands Introduction Developed by John Bollinger, Bollinger Bands are volatility bands placed above and below a moving average. La volatilidad se basa en la desviación estándar. Que cambia a medida que la volatilidad aumenta y disminuye. Las bandas se ensanchan automáticamente cuando la volatilidad aumenta y se estrecha cuando la volatilidad disminuye. Esta naturaleza dinámica de Bollinger Bands también significa que pueden ser utilizados en diferentes valores con los ajustes estándar. Para señales, Bollinger Bands se puede utilizar para identificar M-Tops y W-Bottoms o para determinar la fuerza de la tendencia. Las señales derivadas del estrechamiento del Ancho de Banda se discuten en el artículo escolar de la carta sobre Ancho de Banda. Note: Bollinger Bands is a registered trademark of John Bollinger. SharpCharts Calculation Bollinger Bands consist of a middle band with two outer bands. La banda media es un promedio móvil simple que generalmente se establece en 20 períodos. Una media móvil simple se utiliza porque la fórmula de la desviación estándar también utiliza una media móvil simple. El período de retroceso para la desviación estándar es el mismo que para la media móvil simple. Las bandas externas generalmente se establecen 2 desviaciones estándar por encima y por debajo de la banda media. Ajustes se pueden ajustar a las características de determinados valores o estilos de negociación. Bollinger recomienda hacer pequeños ajustes incrementales al multiplicador de desviación estándar. El cambio del número de períodos para la media móvil también afecta al número de períodos utilizados para calcular la desviación estándar. Por lo tanto, sólo se requieren pequeños ajustes para el multiplicador de desviación estándar. Un aumento en el período de media móvil aumentaría automáticamente el número de períodos utilizados para calcular la desviación estándar y también justificaría un aumento en el multiplicador de la desviación estándar. Bollinger sugiere aumentar el multiplicador de la desviación estándar a 2,1 durante un SMA de 50 períodos y reducir el multiplicador de la desviación estándar a 1,9 durante un período de 10 SMA. Signal: W-Bottoms W-Bottoms were part of Arthur Merrill s work that identified 16 patterns with a basic W shape. Bollinger utiliza estos diversos patrones de W con Bandas de Bollinger para identificar W-Bottoms. A W-Bottom forms in a downtrend and involves two reaction lows. En particular, Bollinger busca W-Bottoms donde el segundo bajo es más bajo que el primero, pero se mantiene por encima de la banda inferior. Hay cuatro pasos para confirmar un W-Bottom con bandas de Bollinger. Primero, se forma una reacción baja. Esta baja es generalmente, pero no siempre, por debajo de la banda inferior. En segundo lugar, hay un rebote hacia la banda media. En tercer lugar, hay un nuevo precio bajo en la seguridad. Esta baja tiene por encima de la banda inferior. La capacidad de mantenerse por encima de la banda inferior en la prueba muestra menos debilidad en la última disminución. En cuarto lugar, el patrón se confirma con un fuerte movimiento de la segunda baja y una ruptura de resistencia. El gráfico 2 muestra Nordstrom (JWN) con un W-Bottom en enero-febrero de 2010. En primer lugar, el stock formó una reacción baja en enero (flecha negra) y se rompió por debajo de la banda inferior. En segundo lugar, hubo un rebote por encima de la banda media. En tercer lugar, la acción se movió por debajo de su mínimo de enero y se mantuvo por encima de la banda inferior. A pesar de que el 5-Feb pico bajo rompió la banda inferior, Bollinger Bands se calculan utilizando los precios de cierre por lo que las señales también deben basarse en los precios de cierre. En cuarto lugar, las acciones subieron con el volumen en expansión a finales de febrero y rompieron por encima del máximo de febrero. Chart 3 shows Sandisk with a smaller W-Bottom in July-August 2009. Signal: M-Tops M-Tops were also part of Arthur Merrill s work that identified 16 patterns with a basic M shape. Bollinger uses these various M patterns with Bollinger Bands to identify M Bottoms. Según Bollinger, las cimas suelen ser más complicadas y estiradas que los fondos. Las tapas dobles, patrones de cabeza y hombros y diamantes representan tops en evolución. En su forma más básica, una M-Top es similar a una doble tapa. Sin embargo, los máximos de reacción no siempre son iguales. La primera alta puede ser mayor o menor que la segunda alta. Bollinger sugiere buscar señales de no confirmación cuando una seguridad está haciendo nuevos máximos. Esto es básicamente lo contrario del W-Bottom. Una no confirmación ocurre con tres pasos. En primer lugar, una seguridad forja una reacción muy por encima de la banda superior. En segundo lugar, hay un retroceso hacia la banda media. En tercer lugar, los precios se mueven por encima de la alta anterior, pero no alcanzan la banda superior. Esto es una señal de advertencia. La incapacidad de la segunda reacción alta para alcanzar la banda superior muestra un momento de disminución, lo que puede presagiar una inversión de tendencia. La confirmación final viene con una pausa de soporte o una señal de indicador bajista. El gráfico 4 muestra Exxon Mobil (XOM) con un M-Top en abril-mayo de 2008. La acción se movió por encima de la banda superior en abril. Hubo un retroceso en mayo y luego otro empuje por encima de 90. A pesar de que la acción se movió por encima de la banda superior en una base intradía, no CERRAR por encima de la banda superior. El M-Top fue confirmado con una pausa de soporte dos semanas más tarde. También observe que MACD formó una divergencia bajista y se movió debajo de su línea de señal para la confirmación. El gráfico 5 muestra Pulte Homes (PHM) dentro de una tendencia alcista en julio-agosto de 2008. El precio superó la banda superior a principios de septiembre para afirmar la tendencia alcista. Después de un retroceso por debajo de la SMA de 20 días (Banda Media de Bollinger), la acción se movió a un nivel más alto por encima de 17. A pesar de este nuevo máximo para el movimiento, el precio no superó la banda superior. Éste destelló una señal de advertencia. La acción se rompió apoyo una semana más tarde y MACD se movió por debajo de su línea de señal. Observe que esta M-tapa es más compleja porque hay altos de la reacción más bajos en cualquier lado del pico (flecha azul). Esta parte superior en evolución formó un pequeño patrón de cabeza y hombros. Signal: Walking the Bands Moves above or below the bands are not signals per se. Como dice Bollinger, los movimientos que tocan o superan las bandas no son señales sino etiquetas. En la cara de él, un movimiento a la banda superior demuestra fuerza, mientras que un movimiento agudo a la banda inferior muestra la debilidad. Los osciladores de impulso funcionan de la misma manera. La sobrecompra no es necesariamente alcista. Se necesita fuerza para alcanzar los niveles de sobrecompra y las condiciones de sobrecompra pueden extenderse en una fuerte tendencia alcista. Del mismo modo, los precios pueden caminar la banda con numerosos toques durante una fuerte tendencia alcista. Piensa un momento en ello. La banda superior es 2 desviaciones estándar por encima de la media móvil simple de 20 periodos. Se necesita un movimiento de precios bastante fuerte para superar esta banda superior. Un toque de banda superior que ocurre después de que una Bollinger Band confirmó que W-Bottom señalaría el inicio de una tendencia alcista. Así como una fuerte tendencia alcista produce numerosas etiquetas de banda superior, también es común que los precios nunca alcancen la banda inferior durante una tendencia alcista. La SMA de 20 días a veces actúa como soporte. De hecho, las inmersiones por debajo de los 20 días de SMA a veces ofrecen oportunidades de compra antes de la próxima etiqueta de la banda superior. El gráfico 6 muestra Air Products (APD) con un aumento y cierre por encima de la banda superior a mediados de julio. En primer lugar, observe que se trata de un fuerte aumento que se rompió por encima de dos niveles de resistencia. Un fuerte empuje hacia arriba es un signo de fuerza, no de debilidad. El comercio se volvió plano en agosto y el SMA de 20 días se movió de lado. Las Bandas de Bollinger se estrecharon, pero APD no cerró por debajo de la banda inferior. Los precios, y los 20 días de SMA, aparecieron en septiembre. En general, APD cerró por encima de la banda superior por lo menos cinco veces en un período de cuatro meses. La ventana del indicador muestra el Índice de Canales de Mercancías (CCI) de 10 periodos. Dips por debajo de -100 se consideran sobreventa y se mueve por encima de -100 señal el inicio de un rebote de sobreventa (línea verde punteada). La etiqueta de la banda superior y la ruptura iniciaron la tendencia alcista. CCI identificó entonces pullbacks negociables con bajas por debajo de -100. Este es un ejemplo de combinar las bandas de Bollinger con un oscilador de impulso para las señales comerciales. El gráfico 7 muestra Monsanto (MON) con un paseo por la banda inferior. La acción se rompió en enero con una ruptura de apoyo y se cerró por debajo de la banda inferior. Desde mediados de enero hasta principios de mayo, Monsanto cerró por debajo de la banda inferior por lo menos cinco veces. Observe que la acción no se cerró por encima de la banda superior una vez durante este período. La ruptura de soporte y el cierre inicial por debajo de la banda inferior indicaron una tendencia a la baja. Como tal, se utilizó el índice de canal de mercancías (CCI) de 10 periodos para identificar situaciones de sobrecompra a corto plazo. A move above 100 is overbought. A move back below 100 signals a resumption of the downtrend (red arrows). This system triggered two good signals in early 2010. Conclusions Bollinger Bands reflect direction with the 20-period SMA and volatility with the upper/lower bands. Como tales, se pueden utilizar para determinar si los precios son relativamente altos o bajos. According to Bollinger, the bands should contain 88-89 of price action, which makes a move outside the bands significant. Técnicamente, los precios son relativamente altos cuando están por encima de la banda superior y relativamente bajos cuando están por debajo de la banda inferior. Sin embargo, relativamente alto no debe considerarse como bajista o como una señal de venta. Del mismo modo, relativamente bajo no debe ser considerado alcista o como una señal de compra. Los precios son altos o bajos por una razón. Al igual que con otros indicadores, Bollinger Bands no están destinados a ser utilizados como una herramienta independiente. Los cartistas deben combinar las Bandas de Bollinger con el análisis de tendencias básico y otros indicadores para la confirmación. Bands and SharpCharts Bollinger Bands can be found in SharpCharts as a price overlay. Al igual que con una media móvil simple, Bandas Bollinger debe ser mostrado en la parte superior de un gráfico de precios. Al seleccionar Bollinger Bands, el ajuste por defecto aparecerá en la ventana de parámetros (20,2). El primer número (20) establece los períodos para la media móvil simple y la desviación estándar. El segundo número (2) establece el multiplicador de desviación estándar para las bandas superior e inferior. Estos parámetros por defecto establecen las bandas 2 desviaciones estándar por encima / por debajo de la media móvil simple. Los usuarios pueden cambiar los parámetros para adaptarlos a sus necesidades de gráficos. Las bandas de Bollinger (50, 2, 1) pueden utilizarse durante un período de tiempo más largo o las bandas de Bollinger (10,1,9) se pueden utilizar para un período de tiempo más corto. Haga clic aquí para ver un ejemplo en vivo. Stocks Commodities Magazine Articles:
No comments:
Post a Comment