Estrategias De Negociación Rsi

Introducción Desarrollado por Larry Connors, la estrategia RSI de dos períodos es una estrategia de inversión de media reversión diseñada para comprar o vender valores después de un período correctivo. La estrategia es bastante simple. Connors sugiere buscar oportunidades de compra cuando el RSI de 2 períodos se mueve por debajo de 10, lo que se considera muy sobrevendido. Por el contrario, los comerciantes pueden buscar oportunidades de venta en corto cuando RSI de 2 períodos se mueve por encima de 90. Esta es una estrategia de corto plazo bastante agresiva diseñada para participar en una tendencia en curso. No está diseñado para identificar topes o fondos principales. Antes de mirar los detalles, tenga en cuenta que este artículo está diseñado para educar a los chartistas sobre las posibles estrategias. No estamos presentando una estrategia de comercio independiente que pueda ser utilizada directamente de la caja. En su lugar, este artículo está destinado a mejorar el desarrollo de la estrategia y el refinamiento. Estrategia Hay cuatro pasos para esta estrategia y los niveles se basan en los precios de cierre. En primer lugar, identificar la tendencia principal utilizando una media móvil a largo plazo. Connors aboga por el promedio móvil de 200 días. La tendencia a largo plazo es más alta cuando una seguridad está por encima de su SMA de 200 días y hacia abajo cuando una seguridad está por debajo de su SMA de 200 días. Los comerciantes deben buscar oportunidades de compra cuando están por encima de la SMA de 200 días y las oportunidades de ventas cortas cuando están por debajo de la SMA de 200 días. En segundo lugar, elegir un nivel RSI para identificar oportunidades de compra o venta dentro de la tendencia más grande. Connors probó niveles RSI entre 0 y 10 para la compra, y entre 90 y 100 para la venta. Connors encontró que los retornos eran más altos al comprar en una caída de RSI debajo de 5 que en un derramamiento de RSI debajo de 10. En otras palabras, el RSI más bajo sumergido, más altos los retornos en posiciones largas posteriores. En el caso de las posiciones cortas, los retornos fueron más altos cuando se vendieron - corto en un aumento RSI por encima de 95 que en un aumento superior a 90. En otras palabras, cuanto más cortocircuito sobrecompra la seguridad, mayores serán los retornos en una posición corta. El tercer paso implica la compra real o la venta-orden corta y el momento de su colocación. Los cartistas pueden mirar el mercado cerca del cierre y establecer una posición justo antes del cierre o establecer una posición en la próxima apertura. Hay ventajas y desventajas en ambos enfoques. Connors aboga por el enfoque anterior al cierre. La compra justo antes de los medios cerca de los comerciantes están a merced de la próxima apertura, lo que podría ser con una brecha. Obviamente, esta brecha puede mejorar la nueva posición o disminuir inmediatamente con un movimiento adverso de precios. Esperar a la apertura da a los comerciantes más flexibilidad y puede mejorar el nivel de entrada. El cuarto paso es establecer el punto de salida. En su ejemplo usando el SampP 500, Connors aboga por salir de posiciones largas en un movimiento por encima de la SMA de 5 días y posiciones cortas en un movimiento por debajo de la SMA de 5 días. Esta es claramente una estrategia comercial a corto plazo que producirá salidas rápidas. Los cartistas también deben considerar una parada final o emplear el SAR parabólico. A veces una fuerte tendencia se apodera y las paradas de arrastre asegurarán que una posición permanece mientras la tendencia se extiende. ¿Dónde están las paradas? Connors no aboga por el uso de paradas. Sí, has leído bien. En sus pruebas cuantitativas, que involucraron a cientos de miles de operaciones, Connors encontró que las paradas realmente dañan el rendimiento cuando se trata de acciones y índices bursátiles. Si bien el mercado sí tiene una tendencia hacia arriba, no utilizar paradas puede dar lugar a pérdidas de gran tamaño y grandes retiros. Es una propuesta arriesgada, pero de nuevo el comercio es un juego arriesgado. Los cartistas tienen que decidir por sí mismos. Ejemplos de operaciones La siguiente tabla muestra el DDR (DDR) de Dow Industrials con SMA de 200 días (rojo), SMA de 5 períodos (rosa) y RSI de 2 períodos. Una señal alcista se produce cuando el DIA está por encima de la SMA de 200 días y el RSI (2) se mueve a 5 o menos. Una señal bajista se produce cuando DIA está por debajo de la SMA de 200 días y RSI (2) se mueve a 95 o superior. Hubo siete señales durante este período de 12 meses, cuatro alcistas y tres bajistas. De las cuatro señales alcistas, DIA se movió tres veces más alto de cuatro, lo que significa que estos podrían haber sido rentables. De las tres señales bajistas, DIA se desplazó sólo una vez (5). DIA se movió por encima de la SMA de 200 días después de las señales bajistas en octubre. Una vez por encima de la SMA de 200 días, el RSI de 2 períodos no se movió a 5 o menos para producir otra señal de compra. En cuanto a una ganancia o pérdida, dependería de los niveles utilizados para la stop-loss y toma de ganancias. El segundo ejemplo muestra que Apple (AAPL) negocia por encima de su SMA de 200 días durante la mayor parte del tiempo. Hubo al menos diez señales de compra durante este período. Hubiera sido difícil evitar pérdidas en los primeros cinco porque la AAPL zigzagueó más baja desde finales de febrero hasta mediados de junio de 2011. Las segundas señales cinco mejoraron mucho mejor como AAPL zigzagged más alto de agosto a enero. Mirando este gráfico, está claro que muchas de estas señales eran tempranas. En otras palabras, Apple se trasladó a nuevos mínimos después de la señal de compra inicial y luego se recuperó. Tweaking Al igual que con todas las estrategias comerciales, es importante estudiar las señales y buscar formas de mejorar los resultados. La clave es evitar el ajuste de curvas, lo que disminuye las probabilidades de éxito en el futuro. Como se señaló anteriormente, la estrategia RSI (2) puede ser temprana porque los movimientos existentes a menudo continúan después de la señal. En un esfuerzo por remediar esta situación, los cartistas deben buscar algún tipo de pista de que los precios se han invertido de hecho después de RSI (2) Golpea su extremo. Esto podría implicar análisis de candelero, patrones de gráficos intradía, otros osciladores de momento o incluso ajustes a RSI (2). RSI (2) sube por encima de 95 porque los precios están subiendo. Establecer una posición corta mientras los precios suben puede ser peligroso. Los cartistas podían filtrar esta señal esperando a que RSI (2) retrocediera por debajo de su línea central (50). Del mismo modo, cuando un valor se está negociando por encima de su SMA de 200 días y el RSI (2) se mueve por debajo de 5, los cartistas podrían filtrar esta señal esperando a que RSI (2) se mueva por encima de 50. Esto indicaría que los precios han hecho algún tipo de corto A su vez El gráfico anterior muestra Google con señales RSI (2) filtradas con una cruz de la línea central (50). Había buenas señales y malas señales. Tenga en cuenta que la señal de venta de octubre no entró en vigor porque GOOG estaba por encima de la SMA de 200 días para el momento RSI se movió por debajo de 50. También tenga en cuenta que las lagunas pueden causar estragos en los oficios. A mediados de julio, a mediados de octubre ya mediados de enero las brechas ocurrieron durante la temporada de ganancias. Conclusiones La estrategia RSI (2) ofrece a los comerciantes la oportunidad de participar en una tendencia en curso. Connors afirma que los comerciantes deben comprar pullbacks, no breakouts. Por el contrario, los comerciantes deben vender rebotes sobreventa, no apoyar las pausas. Esta estrategia encaja con su filosofía. Aunque las pruebas de Connors039 demuestran que las paradas dañan el funcionamiento, sería prudente para los comerciantes desarrollar una estrategia de la salida y de la parada-pérdida para cualquier sistema que negocia. Los comerciantes podrían salir de largo cuando las condiciones se convierten en sobrecompra o establecer una parada final. Del mismo modo, los comerciantes podrían salir cortos cuando las condiciones se sobrevenden. Tenga en cuenta que este artículo está diseñado como un punto de partida para el desarrollo del sistema de comercio. Utilice estas ideas para aumentar su estilo de comercio, las preferencias de riesgo-recompensa y juicios personales. Haga clic aquí para ver una tabla del SampP 500 con RSI (2). Código de exploración A continuación se muestra el código para el banco de trabajo de exploración avanzada que los miembros Extra pueden copiar y pegar. RSI (2) Comprar Señal: Índice de Fuerza Relativa (RSI) Estrategia de Negociación del Modelo (Filtro) I. Estrategia de Negocio Desarrollador: Larry Connors (The 2-Period RSI Trading Strategy), Welles Wilder (The RSI Momentum Oscillator). Fuente: (i) Connors, L. Alvarez, C. (2009). Estrategias de comercio a corto plazo que funcionan. Jersey City, NJ: Trading Markets (ii) Wilder, J. W. (1978). Nuevos conceptos en sistemas técnicos de negociación. Greensboro: Búsqueda de Tendencias. Concepto: El sistema de comercio de acciones largo basado en el RSI de 2 periodos (Reliance Strength Index). Objetivo de la investigación: Verificación del desempeño de la estrategia comercial simple que compra retrocesos en un mercado alcista. Especificación: Tabla 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de comercio: El RSI de 2 periodos se cierra por debajo de RSIThreshold (valor predeterminado: RSIThreshold 5). Portafolio: Cinco mercados de futuros de renta variable (DJ, MD, NK, NQ, SP). Datos: 36 años desde 1980. Plataforma de Pruebas: MATLAB. II. Prueba de sensibilidad Todas las gráficas tridimensionales son seguidas por las gráficas de contorno en 2D para el factor de beneficio, la relación de Sharpe, el índice de desempeño de úlcera, el CAGR, la reducción máxima, el porcentaje de operaciones rentables y el promedio. Ganar / Promedio Índice de siniestralidad. La imagen final muestra la sensibilidad de la curva de equidad. Variables probadas: RSIThreshold amp ExitLookBack (Definiciones: Tabla 1): Figura 1 Rendimiento de la cartera (Entradas: Tabla 1 Comision amp Slippage: 0). Índice de Fuerza Relativa de 2 Períodos (RSI): El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un oscilador de momento que compara la magnitud de las ganancias recientes con las pérdidas recientes para determinar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. RSI (Close, RSILookBack) es el Índice de Fuerza Relativa del precio de cierre durante un período de RSILookBack Valor por defecto: RSILookBack 2. Fórmula: Utilizamos un suavizado exponencial. (AvgUpi 1 (RSILookBack 1)) / RSILookBack PromDowni (Promedio 1 (RSILookBack 1) Downi) / RSILookBack RSi AvgUpi / AvgDowni RSIi 100 100 / (1 RSi) Índice: i Barra actual. Nota: El primer 8220AvgUp8221 (es decir, AvgUp1) se calcula como un promedio simple de 8220Up8221 valores durante un periodo de RSILookBack. El primer 8220AvgDown8221 (es decir, AvgDown1) se calcula como un promedio simple de 8220Down8221 valores durante un periodo de RSILookBack. Configuración larga: MA (Close, SetupLookBack) es una media móvil simple del precio de cierre durante un período de SetupLookBack Valor predeterminado: SetupLookBack 200 Regla de configuración: Closei gt Índice MAi: i Filtro largo: RSI se cierra por debajo RSIThreshold Valor predeterminado: RSIThreshold 5 Regla de filtro: RSIi lt Índice RSIThreshold: i RSIThreshold 2, 30, Step 1 Entrada larga: Una compra en el abierto se coloca después de un Setup / Filter alcista. Nota: En el modelo original, una compra en el cierre se coloca en la misma barra que un Setup / Filter alcista. Tendencia de salida: MA (Close, ExitLookBack) es una media móvil simple del precio de cierre durante un período de ExitLookBack Valor por defecto: ExitLookBack 5. Long Exit: Una venta en el abierto se coloca si Closei 1 gt MAi 1 Índice: . Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) es el rango promedio verdadero durante un período de ATRLength. ATRStop es un múltiplo de ATR (ATRLength). Parada Larga: Una parada de venta se coloca en la entrada ATR (ATRLength) ATRStop. ExitLookBack 5, 30, Paso 1 ATRLength 20 ATRStop 6 RSIThreshold 2, 30, Paso 1 ExitLookBack 5, 30, Paso 1 Tabla 2 Entradas: Tabla 1 Fracción Fija Fraguado: 1 Compensación amp Slippage: 50 Round Turn. V. Investigación Connors, L. Alvarez, C. (2009). Estrategias de comercio a corto plazo que funcionan. Jersey City, NJ: Mercados de negociación: La mayoría de los comerciantes utilizan el RSI de 14 períodos. Pero nuestros estudios han demostrado que estadísticamente, no hay ventaja usando el RSI de 14 períodos. Sin embargo, cuando usted acorta el marco de tiempo del RSI (lo que significa que usted va mucho más bajo que el período de 14) que empezar a ver algunos resultados muy impresionantes. Nuestra investigación muestra que se obtienen resultados más sólidos y consistentes usando un RSI de 2 períodos y hemos construido muchos métodos comerciales que incorporan el RSI 8230 de 2 períodos. Cuanto menor sea el RSI, mayor será el rendimiento. Los rendimientos medios de las acciones con una lectura del RSI de 2 períodos por debajo de 2 fueron mayores que los de las existencias con una lectura RSI de 2 períodos por debajo de 5, etc. VI. Clasificación: Índice de Fuerza Relativa (RSI) Estrategia de Negociación del Modelo VII. Resumen (i) La estrategia de negociación basada en el Índice de Fuerza Relativa de 2 Barras supera a los modelos de momentum alternativos (ii) Los parámetros preferidos son: 5 RSIThreshold 13 8 ExitLookBack 13 (Figura 1-2). ALPHA 20 TM Sistema de Comercio CFTC REGLA 4.41: LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTAS LIMITACIONES. DESCONOCIDO UN REGISTRO DE RENDIMIENTO REAL, LOS RESULTADOS SIMULADOS NO REPRESENTAN COMERCIO REAL. TAMBIÉN, DADO QUE LOS COMERCIOS NO HAN SIDO EJECUTADOS, LOS RESULTADOS PUEDEN TENERSE COMPARTIDOS POR EL IMPACTO, EN CASO DE, DE CIERTOS FACTORES DE MERCADO, COMO LA FALTA DE LIQUIDEZ. LOS PROGRAMAS DE COMERCIO SIMULADOS EN GENERAL ESTÁN SUJETOS AL FACTOR DE QUE SEAN DISEÑADOS CON EL BENEFICIO DE HINDSIGHT. NO SE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA TENDRÁ O ES POSIBLE PARA LOGRAR GANANCIAS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS MOSTRADOS. INFORMACIÓN DE RIESGO: US GOVERNMENT REQUIRED DISCLAIMER CFTC REGLA 4.41RSI Estrategia Registrado: Jul 2014 Estatus: Member 83 Posts Esta es una estrategia de negociación basada sólo en el indicador RSI. Sólo necesitas MT4 y este indicador mql5 / es / code / 10972 Quiero dejar claro que se trata de una estrategia de contra-tendencia. Sé que muchos de ustedes no comercian contra la tendencia, sin embargo, con esta estrategia que no son realmente apuntan a un movimiento de tendencia, pero más de un cuero cabelludo. Mi objetivo depende de la señal de tiempo, la clave aquí es elegir un punto preciso y también salir temprano con pips pocos (dependiendo del tiempo también). Así que en pocas palabras: - Esta es una estrategia de tendencia contra - Esta estrategia se basa en la venta cuando el mercado está sobrecomprado y la compra cuando el mercado está sobrevendido - El indicador que utilizamos es mql5 / es / código / 10972 (RSI MTF) trazado en 1min plazo Así que usted puede ver los niveles de RSI en una ventana sin tener que ir a cada timeframe de 1 minuto a 1 semana timeframe - usted debe tomar una pequeña ganancia y no intentar escoger una tapa o una parte inferior porque los mercados pueden permanecer overbought / oversold por mucho tiempo período. Utilice paradas / posicionamiento Si desea capturar un movimiento más grande y colocar TP en la entrada cuando comience a moverse a su favor, por ejemplo. - Trabajos en todos los pares / todos los plazos Antes de que te muestre algunas operaciones de ejemplo, incluyendo los oficios que he tomado usando este método permítanme decir que: Sé que muchos no estarán de acuerdo con el comercio contra la tendencia, pero encontré para mi propio estilo comercial que Puedo elegir temporales tops / bottoms con este método y obtener algunos pips (Bueno, la clave aquí es no ser codicioso y también confía en su configuración) Así que cómo se genera una señal de comercio Primero poner el indicador y abrir un gráfico de 1 m, itll Mostrar los niveles de RSI en todos los plazos para ese par. Por favor también agrega los niveles 20/17, 80/83 al indicador y hazlos claramente líneas ROJAS para que puedas ver cuando un par hace una lectura extrema. Entro largo cuando: RSI alcanza 20 o menos entro largo. Una mejor señal es cuando 2 o más marcos de tiempo tienen la misma lectura RSI baja. Una señal más potente sería una divergencia en el gráfico que sugiere nuestra posición de esa entrada. Entra cuando: RSI alcanza 80 o más entran cortos. Una mejor señal es cuando 2 o más marcos de tiempo tienen la misma lectura RSI alta. Una señal más potente sería una divergencia en el gráfico que sugiere nuestra posición de esa entrada. Ok, creo que las cartas valen mucho más que las palabras, por lo que las configuraciones de la parte enferma, incluyendo estos que negocie esta semana también. Recuerde, no sea codicioso, una o dos velas de reversión pueden ser buenas para usted. No espere por toda la inversión de la tendencia, ya que necesita más que eso. Ejemplo: Si usted conoce o estudia técnicamente que es una parte superior, abra dos lotes del mismo tamaño y haga un TP 10 y el otro en BE o similar, puede capturar movimientos más grandes o parar el rastro. Poner mtf rsi exclusivo en el gráfico de 1min y añadir niveles 20/17/80/83 a él, eliminar los niveles 30/70/50. Hacer las líneas de nivel rojo y claro como son RSI extremos. Ponga un 200 WMA en el gráfico (Esto es sólo una guía, por lo que podemos ver hasta qué punto el precio se fue de la media móvil) - Confía en mí ayuda, he visto en muchos. Muchas situaciones cómo los precios tratan de reducir la distancia entre este MA y no permanecer demasiado lejos, especialmente cuando el mercado está en el extremo. Bien necesitan un buen ojo para captar oportunidades claras. - Overtrade - Comercio las noticias - Comercio viernes - Añadir a la posición si se mueve en su contra, y mantenerse seguro de que puede cerrar sus posiciones con un pequeño beneficio o al menos en breakeven. Por cierto, cada marco de tiempo representa una línea, usted no tiene que ver todas las líneas van en la zona (eso es tan raro). Ok heres una oportunidad de comercio en GBPNZD hace pocas horas, 1min gráfico. Observe cómo el MA está demasiado cerca cuando la señal fue dada inicialmente, aunque usted puede estar en verde si usted siguió la estrategia básicamente. Espero que esto explique cómo la idea funciona mejor para usted. Imagen adjunta (haga clic para ampliar)