Cuando una media móvil más corta (de un precio de seguridad) cruza una media móvil media, y el medio cruza una media móvil más larga, se genera una señal alcista o bajista dependiendo de la dirección de los crossovers. Descripción Un promedio móvil es un indicador que muestra el valor promedio de un precio de valores durante un período de tiempo. Este tipo de evento ocurre cuando un promedio móvil más corto cruza un promedio móvil medio, y el promedio medio móvil cruza una media móvil más larga. Los periodos de media móvil utilizados para este evento son 4, 9 y 18 días. Cuando el día 4 cruza por encima / debajo de la media móvil de 9 días, el evento ha comenzado. El evento se confirma cuando el promedio móvil de 9 días cruza por encima / por debajo de la media móvil de 18 días. Se genera una señal alcista cuando la dirección de los crossovers está por encima de, por ejemplo, Los cruces más cortos por encima del medio y el medio cruza por encima del más largo. Se genera una señal bajista cuando la dirección de los crossovers está por debajo. Estos eventos se basan en promedios móviles simples. Una media móvil simple es aquella en la que se da el mismo peso a cada precio durante el período de cálculo. Por ejemplo, un promedio móvil simple de 9 días se calcula tomando la suma de los últimos 9 días de un precio de cierre de acciones y luego dividiéndolo en 9. Otros tipos de promedios móviles, que no son soportados aquí, son promedios ponderados y suavizados exponencialmente Promedios Consideraciones Comerciales Los promedios móviles son indicadores rezagados porque usan información histórica. Usándolos como indicadores no le conseguirá en el fondo y hacia fuera en la tapa pero le conseguirá adentro y hacia fuera en alguna parte entre. Funcionan mejor en los patrones de tendencia de los precios, donde una tendencia alcista o tendencia bajista está firmemente en su lugar. Criterios que apoyan Los indicadores que son bien adecuados para trabajar con medias móviles incluyen el MACD y Momentum. Criterios que se refieren a los promedios móviles hacen bien en los mercados de tendencias, pero generan muchas señales falsas en los mercados intermitentes y laterales. Datos del mercado financiero impulsados por Quotemedia. Todos los derechos reservados. Los datos de NYSE / AMEX retrasaron 20 minutos. NASDAQ / otros datos retrasados 15 minutos a menos que se indique. Copia de Copyright 2016 InvestorPlace Media, LLC. Todos los derechos reservados. 9201 Corporate Blvd, Suite 200, Rockville, MD 20850.Simon39s comenzó su carrera en el Banco Nacional de Nueva Zelanda (NBNZ), donde comenzó a trabajar en las ventas de FX Institutional antes de pasar a un papel de ventas / comercio en la última parte de su empleo en NBNZ. Durante su tiempo allí, él también manejó su libro de opciones del estilo de la vainilla. Luego se trasladó a Dresdner Kleinwort, donde trabajó en una capacidad de fabricación / comercialización del mercado en el mostrador del punto, antes de ver la luz y salir para un descanso de los mercados en 2007. Su experiencia de comercio FX ha sido G10 monedas con un enfoque en commodity Monedas Simon dirige el desarrollo de productos y pruebas en MahiFX. 20 de septiembre Permita que los promedios móviles guíen su comercio Siendo una de las herramientas técnicas más utilizadas en el mercado, la media móvil (MA) necesita poca introducción para los traders experimentados. Para los nuevos en el mundo FX un promedio móvil es una herramienta de seguimiento de la tendencia utilizada por los chartistas que ayuda a determinar la tendencia subyacente al suavizar datos de precios pasados. Una comprensión de la aplicación de los promedios móviles es una excelente adición a cualquier base de conocimiento de los comerciantes, aunque a menudo están bajo el empleo de muchos comerciantes, quizás debido a su simplicidad. Esto puede ser un error costoso, ya que son una excelente herramienta de sincronización durante los mercados de tendencias, y la adhesión a sus reglas da a los comerciantes un método conveniente para el ejercicio de la disciplina. Hoy voy a discutir el método triple crossover para resaltar la potencia de usar múltiples promedios móviles para participar en tendencias fuertemente organizadas. Múltiples sistemas de media móvil tienen la ventaja de combinar las fortalezas de los promedios móviles a corto y largo plazo y tratar de abordar las razones de los retornos mixtos encontrados en los estudios empíricos de medias móviles simples en comparación con las estrategias de compra y retención evidenciadas en la investigación de mercados de renta variable . Un sistema que combina medias móviles a corto y largo plazo apunta a una reducción en las señales de comercio falsas típicas cuando se usan medias móviles a corto plazo solamente, junto con una reducción del desfase en las señales que ocurren cuando un sistema emplea sólo medias móviles a más largo plazo. Uno de los sistemas de crossover triples más ampliamente utilizados es la combinación de media móvil de 4-9-18 días popular entre los comerciantes de futuros e introducida por R. C. Allen en su libro de 1972, Cómo construir una fortuna en los productos básicos. Hoy voy a demostrar que el sistema también puede ser efectivo cuando se aplica al área de divisas. Como usar el sistema de media móvil de 4-9-18 días Como los promedios móviles a corto plazo siguen el precio más de cerca (debido a que promedian los precios más recientes), el promedio de 4 días seguirá la tendencia más cercana, seguida en menor medida por El promedio de 9 días y luego el promedio de 18 días. Durante una tendencia alcista, la alineación apropiada será por lo tanto el promedio de 4 días por encima del promedio de 9 días, que estará por encima del promedio de 18 días, con la alineación inversa aplicándose durante las tendencias bajistas (4 días será el más bajo seguido del día 9 y luego El promedio de 18 días). Una alerta de compra tiene lugar en una tendencia a la baja cuando el promedio de 4 días cruza por encima de los promedios de 9 y 18 días. La confirmación de la señal de compra se recibe cuando el promedio de 9 días cruza más arriba del promedio de 18 días, dándonos la alineación deseada del promedio móvil. Durante una fuerte tendencia alcista los promedios se mantendrán en la alineación correcta, aunque algunos intermezclados pueden ocurrir durante consolidaciones y movimientos correctivos, durante los cuales algunos comerciantes pueden optar por obtener ganancias o, alternativamente, agregar a posiciones, dependiendo de lo agresivo que desean comerciar. Por simplicidad hoy Irsquom sólo va a centrarse en la estricta aplicación de las reglas. Alertas de venta tienen lugar cuando la tendencia alcista se invierte a la baja, en este punto el promedio de 4 días más corto (y más sensible) se sumergirá en el promedio de 9 días y luego el promedio de 18 días. La confirmación de la señal de venta ocurre cuando el siguiente promedio más largo (9 días) cae por debajo del promedio de 18 días, aunque algunos comerciantes pueden desear liquidar sus largos cuando el primer día de 4 días cruza el promedio de 9 días. La adherencia estricta a la regla será esperar hasta que se reciba la confirmación y la alineación correcta del promedio móvil esté en su lugar para evitar salidas prematuras. Letrsquos ahora echar un vistazo a un gráfico diario para ver lo bien que ha funcionado nuestro sistema recientemente, en este ejemplo con el AUD / USD, vamos a examinar el sistema utilizando los promedios móviles simples (SMAs). Click image to enlarge Mirando el gráfico para el período estudiado podemos ver que el triple sistema de crossover llamó a 9 operaciones con el último comercio siendo abierto. Marcando el comercio final en el mercado de 1.0472 (en el momento de la escritura, aunque reconozco que es poco probable que sea la tasa de la última operación se corta) y utilizando una larga estrategia sólo habría dado un beneficio de 831 pips en la actualidad, un largo / corto La debilidad de la estrategia es, naturalmente, el potencial para las pérdidas ancho de parada (máximo de 113 pips en un comercio en este período examinado) antes de que los promedios realine correctamente y disparar la señal comercial opuesta. En posteriores comentarios técnicos voy a ver cómo los comerciantes pueden mitigar este riesgo, mientras tanto, animo a los comerciantes a probar la eficacia de la utilización de varias estrategias de media móvil como éste en sus monedas favoritas en diferentes períodos de tiempo. Categorías: Moving Average Crossover Estrategia En esta página Id como para llevarte a través de una comparación de un par de media móvil crossover sistemas. Uno utiliza dos promedios móviles simples (smas) y el otro usa tres smas. Alguna vez pensó en usar un sistema de media móvil dual para el comercio Si está considerando el uso de cruces de media móvil dual para entrar y salir de los oficios, podría considerar la prueba de un sistema de triple MA también. Compárelos lado a lado en diferentes acciones u otros instrumentos de negociación, así como diferentes períodos de tiempo o plazos. Pruebe diferentes períodos de media móvil, pero tenga cuidado de no confiar en resultados optimizados o de ajuste de curva. Pero ya que algunos de mis visitantes no saben lo que es esto, vamos a repasar algunos conceptos básicos en primer lugar. ¿QUÉ ES UN CROSSOVER MEDIO MOVIL? La imagen de la derecha es un ejemplo de un crossover de media móvil dual. Que iniciaría una señal de compra (crossover alcista). Un promedio móvil más rápido (8 sma - azul) cruza por encima de un promedio más lento (13 sma - amarillo). Observe que la señal no se confirma hasta el cierre de la barra. Esto significa que la entrada real (en el comercio en vivo) estaría en algún lugar dentro de la siguiente barra. Lo más probable es que cerca de la apertura de la barra. Si no ha hecho ningún backtesting todavía, este tipo de sistema simple será probablemente uno de los primeros que youll prueba, ya que requiere habilidades de programación muy poco. De todos modos, si usted va por este camino, youll encontrar que el precio de apertura de la siguiente barra después de la cruz, es donde el software de backtesting (dependiendo de la configuración) se colocan los oficios simulados. Lo cual es razonable, porque si estuviera realmente operando con software de trading automatizado. Esto es una aproximación cercana de donde su comercio tendría lugar. Con un sistema típico de parada inversa, esta larga entrada no saldría hasta que el azul, MA más rápido cruzó por debajo del amarillo, MA más lento. Este cruce bajista de MA no sólo sale del comercio, sino que inicia un comercio corto en la dirección opuesta también. Por lo tanto, con los sistemas de crossover promedio móvil dual, el comerciante está siempre en un comercio, largo o corto. Echemos un vistazo a un ejemplo intradía en el curso de un día. CROSSOVER MEDIO DE MOVIMIENTO DUAL Utilice un gráfico de 5 minutos de SPY con dos promedios móviles simples para el primer ejemplo: Rápido (8 sma - verde) y lento (13 sma - amarillo). Elegí este día en particular, porque quería ilustrar lo que es muy típico para prácticamente cualquier estrategia de cruce de media móvil. El primer comercio largo después de las 11:00 am va muy bien y en realidad atrapa una buena entrada de retroceso. La salida a las 12:45 pm es rentable. Pero, quiero Id como usted para observar es la acción de precio intermitente entre 12:00 - 3:00. Aquí es donde los sistemas de doble MA pueden realmente moler sus beneficios hacia abajo. El MA sólo whipsaw ida y vuelta causando tres pérdidas en una fila, probablemente evaporando los beneficios de la primera operación. Si una persona estaba negociando este método en este día, afortunadamente habrían visto un comercio ganador más decente a las 2:30. La parte buena de este sistema se muestra en el primer comercio y el último comercio. Mientras que los cruces de movimiento promedio fallan miserablemente durante la acción de precio débil, funcionan muy bien durante la acción de tendencia de los precios. Si retrocede estos sencillos sistemas de stop y reverse, e inspecciona uno que sale con un beneficio, lo más probable es que encuentre que el triunfo es menos de 50, pero el ganador promedio será mayor que el perdedor promedio. Eso es porque los sistemas de crossover medios móviles son esencialmente sistemas de comercio de tendencia. Y, los sistemas de comercio de tendencia casi siempre tienen esta característica de un pequeño porcentaje de ganadores y una buena ave. win a ave. loss ratio. En las tablas siguientes L Long, S Short y Ex Exit. TRIPLE MOVING CROSSOVER MOVIL Hasta el momento la discusión se ha centrado alrededor de un sistema de tipo stop reverse, por lo que una señal para una salida, también produce un comercio en la dirección opuesta. Pero si introducimos una tercera media móvil en el sistema, puede haber un período de neutralidad. En otras palabras, no se realiza ningún comercio - usted está en efectivo. Para este ejemplo, se va a utilizar un gráfico de 3 minutos y tres promedios móviles simples: 4 sma, 10 sma y 50 sma. Las reglas son muy simples. Si la línea lenta (50 sma) está subiendo, y la línea rápida (4 sma) cruza por encima de la línea media (10 sma), hay una señal de compra. La señal de salida llega cuando la línea rápida cruza por debajo de la línea media. Las reglas son opuestas para entradas cortas. Es fácil ver, que este sistema es similar a tomar los oficios fuera de la tendencia de un marco de tiempo más alto. Una alternativa a este sistema, sería tomar solamente entradas largas, cuando las medias móviles rápidas y medias están por encima de la sma lenta. Tenga en cuenta que cuando se trata de tres grados de libertad (3 variables), en lugar de dos como en el ejemplo anterior, está haciendo el sistema más complejo y, por lo tanto, crear muchas combinaciones más posibles para probar. Por supuesto, el software backtesting hace esto un broche de presión, pero recuerda que la adición de filtros y la complejidad no siempre hacen un mejor sistema. Con frecuencia, un sistema más simple puede ser más robusto bajo pruebas. Un ejemplo está abajo. Si estás interesado en los promedios móviles, también puedes consultar mi página sobre cómo usar las medias móviles como una parada final.
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