Opciones De Trading En Sgx

SGX lanzará Opciones SGX FTSE China A50 en el tercer trimestre de 2014 para satisfacer las necesidades de gestión de riesgos de los inversores mundiales , Y en respuesta a comentarios de apoyo de la industria. Sujeto a la aprobación reglamentaria final, el nuevo contrato será listado como opciones en los futuros del índice SGX FTSE China A50 (futuros SGX China A50). El fuerte apoyo de la industria y el comercio activo ha impulsado SGX China A50 futuros convertirse en uno de SGXs de más rápido crecimiento contratos derivados, llegando a un nuevo récord anual de volumen de negociación de 22 millones de contratos en 2013. Como el único acceso internacional a China, China A50 futuros ha atraído la participación activa de inversionistas globales como bancos, fondos de cobertura, fondos de pensiones, firmas comerciales propietarias, compañías de gestión de activos e inversionistas individuales. En general, SGX FSTE China A50 vio más de 2.000 millones de dólares de interés abierto a finales de diciembre de 2013. La introducción de las opciones de índice SGX China A50 es oportuna, ya que el interés en el mercado de acciones de China ha aumentado sustancialmente y la cobertura Las necesidades de los inversores institucionales y los gestores de activos se han vuelto más agudos y sofisticados. Con las opciones, nuestros clientes podrán realizar y disfrutar más oportunidades comerciales y ahorros de capital a través de la margen de cartera, dijo Michael Syn, Jefe de Derivados, SGX. Acerca de Singapur Exchange (SGX) Singapur Exchange (SGX) es la pasarela asiática, que conecta a los inversores en busca de crecimiento asiático a los emisores corporativos en busca de capital global. SGX representa el primer punto de acceso para gestionar el capital asiático y la exposición a la inversión, y es Asias más intercambio internacional con cerca de 40 de las empresas que figuran en SGX originario de fuera de Singapur. SGX ofrece a sus clientes el mayor mercado offshore mundial de futuros de índices bursátiles asiáticos, centrado en las tres mayores economías de Asias: China, India y Japón. Además de ofrecer una cadena de valor totalmente integrada desde la negociación y la compensación, hasta los servicios de liquidación y depósito, SGX también es Asias pionera central de compensación. Con sede en Asias la ciudad más globalizada y centrada dentro de la fuerza AAA y la estabilidad de la nación de la isla de Singapores, SGX es una contraparte asiática líder para la compensación de productos financieros y de productos básicos. Para obtener más información, visite sgx. Copia de Copyright 2016 ACN Newswire. Todos los derechos reservados. CME Group y Singapore Exchange Limited (SGX) tienen una asociación estratégica realizada a través de un sistema de compensación mutua (MOS). El acuerdo permite que las posiciones de futuros abiertas en una bolsa participante sean liquidadas por la otra, creando un solo mercado de 24 horas entre ambas bolsas. Contratos de Sistema de Compensación Mútua El Sistema de Compensación Mutua (MOS, por sus siglas en inglés) ofrece operaciones de 24 horas al día en contratos seleccionados de futuros y opciones, incluyendo: Futuros Eurodólares Yenes y Dólares Denominados Nikkei 225 futuros E-mini Nifty 50 (SGX) está entre las bolsas más grandes del mundo y Asiarsquos es el segundo mayor mercado cotizado. Como portal asiático, SGX es el mercado preferido por los inversionistas que desean participar en las dinámicas y dinámicas economías de Asiarsquos y para los emisores asiáticos que buscan capital internacional. SGXs amplio conjunto de valores, productos derivados y commodities hace Asiarsquos más intercambio internacional. Los servicios de SGXs van desde listados, comercio, acceso a mercados de alta velocidad, compensación y liquidación a servicios de depósito y servicios de contraparte central para derivados negociados OTC. Con las regiones más largas horas de negociación, y alimentado por la tecnología de vanguardia, SGX es el canal sin precedentes para los flujos de inversión hacia y fuera de Asia. Obtenga más información en sgx Mutual Offset System (MOS) Manual del usuario (No disponible) Inicie el comercio en SGX Nifty de la India 8211 Detalles completos. SGX Nifty Futures amp Options Características principales de SGX Nifty 1. Referencia internacional para el capital indio 2. denominado en USD 3. No hay requisitos de FII 4. Estructura de costos más baja Tarifas de compensación cambiarias más bajas, Horas de negociación 6. Disponibilidad de los márgenes de los productos cruzados compensar 7. Co Ubicación disponible. 8. Beneficio aprobado por la CFTC de SGX Nifty Trading. Su primer punto importante es Nifty está disponible para usted desde las 6:30 de la mañana hora de la India en Singapur hasta las 3:30 de la mañana hora de la India en la India. Ahora los futuros, así como el comercio de opciones está aprobado. La Bolsa de Singapur, que empezó a operar en las opciones de Nifty en diciembre de 2011, puede muy bien ver una parte significativa de los volúmenes que se mueven en el extranjero. Costos de transacción más bajos debido a una menor imposición probablemente hará que Singapur aparezca como el destino de elección para el comercio de opciones Nifty, sugieren algunos expertos. Las opciones son un tipo de contrato que otorga al comprador el derecho pero no la obligación de comprar un valor a un precio determinado. Por el privilegio de poder hacerlo, los vendedores de opción o escritores, se les paga una prima. Son un producto más popular que los futuros ya que a diferencia de este último la desventaja se limita a esta prima. Se espera que el impuesto sobre las transacciones de valores, una tasa de 0,125 sobre el valor de todas las transacciones del mercado de acciones en la India, haga que los inversores prefieran tomar sus posiciones en Singapur. El intercambio está negociando actualmente en los futuros de Nifty y tiene cerca de un décimo de la facturación en las opciones de NSE. Index representan la mayoría del volumen de operaciones en el NSE 64,6 de la media de la facturación diaria en el intercambio durante diciembre pasado. En abril-noviembre de 2010, el gobierno recaudó Rs4,373 crore por medio de STT. SGX obtener su aprobación para la opción Nifty Trading Singapur Exchange ha obtenido los derechos de licencia y espera proporcionar SampP CNX Nifty Index (Nifty) opciones y productos relacionados en el final del año 2011.Licensing derechos de India Index Services amp Productos Limited (IISL) permitirá SGX Para ofrecer la gama de productos incluyendo contratos derivados en los índices CNX Nifty Junior, CNX 100 y CNX Midcap. Sujeto a las aprobaciones regulatorias, los productos se pueden agregar en medio del aumento en el comercio de productos relacionados con la India en SGX. SGX Nifty Futures Especificaciones Índice Subyacente de Acciones 8211 SampP CNX Nifty Index es un índice ponderado por capitalización bursátil de 50 acciones de componentes cotizadas en la bolsa india. Tamaño del contrato 8211 US2 SGX SampP CNX Precios de futuros del índice Nifty US11,000 (suponiendo un precio de futuros de 5.500). Mes de Contrato 8211 2 meses seriales más próximos y meses de Mar, Jun, Sep y Dic en ciclo de 1 año. Variación de precio mínimo 8211 0.5 punto de índice (US1.00) Horario de negociación (hora de Singapur) 8211 Sesión T: 9.00am 6.10pm Sesión T1: 7.15pm 2.00am (día siguiente) Último día de negociación 8211 Último jueves del mes de vencimiento del contrato. Si se trata de un día festivo en la India, el último día hábil será el día hábil anterior. Base de liquidación 8211 Liquidación en efectivo Liquidación final Precio 8211 Precio de cierre oficial del SampP CNX Nifty Index arredondado al 2 decimal más cercano. 8211 Mantenimiento: US550 Límites de precios diarios 8211 Límites de precios temporales A partir del 10 de octubre de 2008 hasta nuevo aviso de la Bolsa a. Un Límite Inicial de Precio Superior e Inferior de 10 (cuando se alcance el Límite de Precio Inicial a los 10, la Bolsa sólo indicará un Periodo de Enfriamiento si el mercado monetario subyacente para el Contrato SGX Nifty está cerrado) b. Un Límite de Precios Intermedio Superior e Inferior de 15c. Un Límite de Precio Final Superior e Inferior de 20. Los Periodos de Enfriamiento para todos los límites de precios (10, 15 y 20) serán de 5 minutos. No habrá límites de precios para el resto del Día de Negociación después del Periodo Final de Enfriamiento. Para evitar dudas, (i) si la Bolsa señala un Periodo de Enfriamiento cuando se alcanza el límite superior o inferior, todas las órdenes de oferta y oferta en reposo que vayan más allá del límite de 10 se eliminarán automáticamente del libro de pedidos. (Ii) una vez que se alcance el Límite Inicial de Precios Superior e Inferior de 10 para el Día de Negociación, el Contrato SGX Nifty estará sujeto a los Límites de Precio Intermedio y Final (15 y 20 respectivamente) durante el resto del Día de Negociación. Esto se aplicará independientemente de si el intercambio señala un periodo de enfriamiento cuando se alcanza el límite inicial superior e inferior del precio de 10. No habrá límite de precios en el último día de negociación del contrato que expira. Bases de Liquidación 8211 Liquidación en Efectivo. El Precio Final de Liquidación será el precio de cierre oficial del SampP CNX Nifty Index, que se obtiene a partir de los precios medios ponderados de las acciones individuales del índice durante los últimos 30 minutos de negociación. El precio de cierre oficial se redondeará a dos decimales. Posición Límite 8211 Una persona no deberá poseer o controlar más de 25,000 contratos netos largos o netos cortos en todos los meses del contrato combinados. 1. ALCANCE DE LAS ESPECIFICACIONES Y DEFINICIONES DEL CONTRATO Estas especificaciones del contrato de futuros SGX SampP CNX Nifty Index (estas especificaciones) regulan las operaciones de futuros en el SGX SampP CNX Nifty Index en el mercado SGX-DT. Las reglas y procedimientos para la negociación que no están específicamente cubiertos en estas Especificaciones serán como se establece en las Reglas de Negociación.1 Los términos en mayúsculas utilizados aquí y no definidos de otra forma tendrán el significado que se les atribuye bajo las Reglas de Negociación. A los efectos de estas Especificaciones ya menos que el contexto lo exija de otro modo, los siguientes términos en mayúsculas tendrán los significados establecidos a continuación: Contrato se refiere al Contrato Futuro de Índice SGX SampP CNX Nifty negociado en el Periodo de Refresco del Mercado SGX-DT Refiere a un período De diez (10) minutos o cualquier otro período que el Intercambio pueda de vez en cuando prescribir durante el cual cada Contrato sólo podrá continuar siendo negociado o dentro de sus Límites de Precio por el momento en vigor Límite inferior final Se refiere a un precio de veinte (20) o cualquier otra cantidad que la Bolsa pueda prescribir de vez en cuando por debajo de los días anteriores. Precio de Liquidación Diaria por dicho Contrato Limite Superior Final se refiere a un precio del veinte por ciento (20) o cualquier otra cantidad que el Intercambio pueda prescribir de Tiempo a tiempo por encima de los días anteriores Precio de Liquidación Diaria para dicho Contrato Límite inferior inicial Se refiere a un precio del diez por ciento (10) o cualquier otra cantidad que la Bolsa pueda prescribir de vez en cuando por debajo de los días anteriores. Límite superior Se refiere a un precio del diez por ciento (10) o cualquier otra cantidad que la Bolsa pueda prescribir de vez en cuando por encima de los días anteriores. Precio de Liquidación Diaria para dicho Contrato SampP CNX Nifty Index Se refiere a un valor de mercado, Índice ponderado que representa un índice bursátil 50 diversificado propiedad y administrado por India Index Services amp Productos Limited Día Hábil en la India Se refiere a un día en que la Bolsa Nacional de Valores de la India está abierta para negociación. 1 Las reglas de negociación se refieren al libro de reglas de negociación de futuros, que se puede encontrar en el sitio web de Intercambios en sgx 2.1 Meses de negociación y horas El contrato se enumerará para tales meses de contrato y se programará para negociación durante las horas que determine la Bolsa. 2.2 Valor del Contrato y Unidad de Negociación Cada Contrato será valuado en dos (2) Dólares Estadounidenses multiplicado por el precio del Contrato. La unidad de negociación será de dos (2) Dólares Estadounidenses multiplicada por el precio del Contrato. 2.3 Fluctuaciones Mínimas Las ofertas y ofertas deberán ser citadas en puntos de índice. La fluctuación mínima del Contrato será la mitad (0,5) de un punto de índice, equivalente a un (1) Dólar Estadounidense por Contrato. A menos que la Bolsa lo apruebe de otra manera y sujeto a la Regla 4.1.18 de las Reglas de Negociación, una Persona no será dueña ni controlará los Contratos de Futuro del Índice SampP CNX Nifty que excedan de veinticinco mil (25,000) contratos netos del mismo lado del Mercado , Y en todos los meses del contrato combinados. 2.5 Límites de precios y período de enfriamiento 2.5.1 No se podrá negociar ningún contrato a un precio superior a su límite superior inicial o inferior a su límite inferior inicial, salvo lo dispuesto en esta cláusula 2.5 y en la cláusula 2.6. Si el precio de cualquier Contrato alcanza su Límite superior inicial o Límite inferior inicial, el Intercambio indicará un Periodo de enfriamiento. Después de dicho Período de Enfriamiento, el respectivo límite superior final y el límite inferior final para cada contrato entrarán en vigor. 2.5.2 Si después del Período de Enfriamiento señalado conforme a la cláusula 2.5.1, el precio de dicho Contrato alcanza su Límite Superior Final o su Límite inferior final, la Bolsa señalará un Período de Enfriamiento adicional. Después de dicho Período de Enfriamiento, no habrá Límites de Precio para el resto del Día de Negociación. 2.6 Límites de precios en el último día de negociación No obstante lo dispuesto en la cláusula 2.5, no habrá Límites de precio el último día de negociación para un Contrato que expira. 2.7 Disparo por Límites de Precio Se considerará que se han alcanzado los Límites de Precio mencionados en la cláusula 2.5: (a) la realización de la primera oferta insatisfecha en el Límite Superior Inicial o el Límite Superior Final en parte o en su totalidad o (b) La primera oferta insatisfecha en el Límite Inferior Inferior o el Límite Inferior Final en parte o en su totalidad, según sea el caso. 2.8 Terminación de la negociación El último día de negociación será el último jueves del mes del contrato. Si el último día de negociación no es un Día Hábil de la India, el día anterior en que el mercado subyacente esté abierto para negociación será el último día de negociación. Si, en cualquier momento durante o después del cierre de la negociación el día anterior a lo que en el curso normal de los negocios sea el penúltimo día de negociación (el TNPD) con respecto al Mes del Contrato, o en cualquier momento posterior, El conocimiento de la Bolsa de que cualquiera de los dos (2) días en ese Mes del Contrato que se esperaba en el curso ordinario de los negocios para ser respectivamente el último y penúltimo Día de Negociación para ese Mes del Contrato no será de hecho un Día Hábil de la India , El último Día de Negociación será el siguiente Día Hábil de la India que siga a la NPTD. Si, en cualquier momento durante o después del cierre de la negociación el día anterior a la NPTD, o en cualquier momento posterior, Que los dos días esperados en el curso ordinario de los negocios hayan sido respectivamente el penúltimo y último Día de Negociación no serían los Días Hábiles Indios del Mes del Contrato, entonces el Último Día de Negociación será el próximo Día Hábil de la Industria Siguiendo el TNPD. 3 LIQUIDACIÓN Y LIQUIDACIÓN La Liquidación conforme a estas Especificaciones será mediante liquidación en efectivo. 3.1. Precio Final de Liquidación El Precio Final de Liquidación será el precio de cierre oficial del Índice SampP CNX Nifty arredondado a dos decimales el último día de negociación. 3.2 Resolución Alternativa del Precio Final de Liquidación Sin perjuicio de lo dispuesto en la cláusula 3.1, la Bolsa y la Cámara de Compensación podrán determinar que el Precio Final de Liquidación se determine por otros medios de conformidad con la Regla 4.1. 20 de las Reglas de Negociación. La decisión de la Bolsa y de la Cámara de Compensación será vinculante para todas las partes en el Contrato. Los Miembros de Compensación que tengan Posiciones Abiertas en el Contrato en el momento de la terminación de la negociación en ese Contrato deberán pagar o recibir el pago de la Cámara de Compensación de acuerdo con los procedimientos de margen de variación normal, basándose en un precio de liquidación igual al Precio Final de Liquidación. 3.4 Otras Normas y Procedimientos de Compensación y Liquidación Las reglas y procedimientos de compensación y liquidación que no están específicamente cubiertos en estas Especificaciones se regirán por las Reglas de Compensación.2 2 Las Normas de Compensación se refieren a las Normas de Compensación SGX-DC, Que se encuentra en el sitio web de Intercambios en sgx. 4. REQUISITOS PARA LA NEGOCIACIÓN La Bolsa ha celebrado un acuerdo de licencia con la India Index Services amp Products Limited (IISL) para poder utilizar ciertos índices bursátiles a los cuales India Index Services amp Products Limited posee derechos en (los índices IISL ) Y los datos de propiedad que contiene en relación con la cotización, negociación, comercialización y compensación de valores derivados relacionados con dichos índices. IISL no asume ninguna responsabilidad u obligación en relación con la negociación de cualquier contrato basado en los índices IISL. IISL y Standard amp Poors, una división de McGraw-Hill Companies Inc. (SampP) no será responsable de las pérdidas, gastos o daños que surjan en relación con la negociación de cualquier contrato relacionado con los índices IISL, Afectan a cualquiera de las obligaciones de parte como parte que negocia en cualquier contrato vinculado a los índices IISL. Los intermediarios de Exchange, IISL y Standard amp Poors no garantizan la exactitud ni la integridad de ninguno de los índices IISL ni de ningún dato incluido aquí. Especificaciones del contrato de SGX Nifty Options (Comenzado en diciembre de 2011) Nuevas funcionalidades Características A. Listado Opciones Estrategias Vertical Spread Horizontal Spread Straddle Strange 1: 2 Ratio Spread B. Combinaciones a medida (TMCs) Especificaciones Tamaño del contrato 8211 US2 x SampP CNX Nifty Índice Precio US11,600 Meses de contrato 8211 2 meses seriados más cercanos y 12 meses trimestrales más cercanos en los ciclos Mar, Jun, Sep y Dec. Precios de Huelga 8211 100 puntos de índice (huelga de cajeros automáticos / - 12 huelgas) Fluctuación de precio mínimo 8211 0,1 puntos de índice (US0,20) Horario de negociación (hora de Singapur) 8211 Sesión de T: 9.00am 6.15pm T1 sesión: 7.15pm 2.00am ) Último día de negociación 8211 Último jueves del mes de vencimiento del contrato. Si se trata de un feriado indio, el último día hábil será el día hábil anterior. Opción Ejercicio 8211 Estilo Europeo Se ejercitarán las opciones In-the-money y se liquidará automáticamente el efectivo. Detención de la negociación 8211 A menos que se negocie el último día de negociación de un contrato de opción vencida, se suspenderá la negociación de un contrato de opción durante el período de enfriamiento de los futuros del índice SGX SampP CNX Nifty. Negociado Gran Comercio (NLT) - Mínimo 25 lotes Este post originalmente apareció en el Blog de Algotradingindia. Lokesh Madan es consultor de negocios de estrategia para varias empresas de comercio de alta frecuencia en todo el mundo con más de 12 años de experiencia en tecnología financiera, trabajo de investigación y desarrollo de negocios. Lokesh Madan Skype 8211 lokesh. madan3 Requisito de Exención de Responsabilidad del Gobierno de los EE. UU. Regla CTFC 4.41 El comercio de futuros contiene un riesgo sustancial y no es adecuado para todos los inversores. Un inversionista podría perder todo o más de la inversión inicial. Capital de riesgo es el dinero que se puede perder sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo considerar el capital de riesgo que debe ser utilizado para el comercio y sólo aquellos con suficiente capital de riesgo debe considerar la negociación. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. REGLAMENTO 4.41 DEL CTFC Los RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTAS LIMITACIONES. DESCONOCIDO UN REGISTRO DE RENDIMIENTO REAL, LOS RESULTADOS SIMULADOS NO REPRESENTAN COMERCIO REAL. TAMBIÉN, DADO QUE LOS COMERCIOS NO HAN SIDO EJECUTADOS, LOS RESULTADOS PUEDEN TENERSE COMPARTIDOS POR EL IMPACTO, SI CUALQUIERA, DE CIERTOS FACTORES DE MERCADO COMO LA LIQUIDEZ. LOS PROGRAMAS DE COMERCIO SIMULADOS EN GENERAL ESTÁN SUJETOS AL FACTOR DE QUE SEAN DISEÑADOS CON EL BENEFICIO DE HINDSIGHT. NO SE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA TENDRÁ O ES POSIBLE PARA LOGRAR GANANCIAS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS MOSTRADOS. Todos los oficios, patrones, gráficos, sistemas, etc. discutidos en este sitio web o en el anuncio son sólo con fines ilustrativos y no se interpretan como recomendaciones específicas de asesoramiento. Todas las ideas y materiales presentados aquí son para propósitos informativos y educativos solamente. Nunca se ha desarrollado ningún sistema o metodología comercial que pueda garantizar beneficios o evitar pérdidas. Los testimonios y ejemplos utilizados en este documento son resultados excepcionales que no se aplican a personas promedio y no tienen la intención de representar o garantizar que cualquier persona obtendrá los mismos resultados o resultados similares. 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