Opciones De Comercio De Artículos

Artículos sobre la negociación de opciones Los contratos futuros y los contratos a plazo son instrumentos derivados muy similares, pero difieren en algunos aspectos. Haz click para continuar. Asesoramiento sobre opciones de acciones: Opciones de opciones de comercio de día Las opciones de comercio de días pueden ser una estrategia exitosa y rentable, pero hay un par de cosas que debe saber antes de utilizar las opciones de inicio para el día. Haz click para continuar. Conceptos Avanzados: ¿Cuál es el Ratio de Llamada de Pago y Cómo Usarlo? Conozca la relación de llamadas, la forma en que se deriva y cómo se puede usar como indicador contrario. Haz click para continuar. La paridad de put call es un principio importante en el precio de las opciones identificado por primera vez por Hans Stoll en su artículo The Relation Between Put y Call Price en 1969. Indica que la prima de una opción de compra implica una Cierto precio justo para la opción de venta correspondiente que tenga el mismo precio de ejercicio y fecha de vencimiento, y viceversa. Haz click para continuar. Conceptos avanzados: Comprensión de los griegos En el comercio de opciones, puede notar el uso de ciertos alfabetos griegos como delta o gamma al describir los riesgos asociados con varias posiciones. Se les conoce como los griegos. Haz click para continuar. Opciones de Estrategia: Bull Call Spread: una Alternativa a la Llamada Cubierta Como una alternativa a la escritura de llamadas cubiertas, se puede ingresar un diferencial de llamada toro para un potencial de ganancias similar pero con un requerimiento de capital significativamente menor. En lugar de mantener la acción subyacente en la estrategia de llamadas cubiertas, la alternativa. Haz click para continuar. Como el valor de las opciones sobre acciones depende del precio de la acción subyacente, es útil calcular el valor razonable de la acción utilizando una técnica conocida como flujo de efectivo descontado. Haz click para continuar. Estrategia de Opciones: Invertir en Acciones de Crecimiento usando LEAPS Si está invirtiendo el estilo de Peter Lynch, tratando de predecir el siguiente multi-bagger, entonces usted querrá saber más sobre LEAPS y por qué los considero una gran opción para invertir en El próximo Microsoft. Haz click para continuar. Operación de opciones: Efecto de los dividendos en el precio de opción Los dividendos en efectivo emitidos por acciones tienen un gran impacto en los precios de sus opciones. Esto se debe a que el precio de la acción subyacente se espera que caiga por el monto del dividendo en la fecha ex-dividendo. Haz click para continuar. Estrategia de Opciones: Captura de Dividendos usando Llamadas Cubiertas Algunas acciones pagan dividendos generosos cada trimestre. Usted califica para el dividendo si está manteniendo las acciones antes de la fecha ex-dividendo. Haz click para continuar. Opciones Estrategia: Aprovechar las llamadas, no las llamadas de margen Para lograr mayores rendimientos en el mercado de valores, además de hacer más deberes en las empresas que desea comprar, a menudo es necesario asumir un mayor riesgo. Una forma más común de hacerlo es comprar acciones en margen. Haz click para continuar. Estrategia de Opciones: Comprar Straddles en Ganancias Comprar Straddles es una excelente manera de jugar ganancias. Muchas veces, la brecha de precios de las acciones hacia arriba o hacia abajo después de las ganancias trimestrales informe, pero a menudo, la dirección del movimiento puede ser impredecible. Por ejemplo, una venta puede ocurrir aunque el informe de ganancias es bueno si los inversores esperaban grandes resultados. Haz click para continuar. Opciones de Estrategia: Escritura pone a la compra de acciones Si usted es muy optimista en una acción en particular a largo plazo y está buscando para comprar la acción, pero siente que está un poco sobrevalorado en este momento, entonces usted puede considerar la posibilidad de escribir opciones de venta en el Como un medio para adquirirlo con un descuento. Haz click para continuar. Listo para comenzar a negociar Su nueva cuenta comercial se financia inmediatamente con 5.000 de dinero virtual que puede utilizar para probar sus estrategias de negociación mediante OptionHouses plataforma de comercio virtual sin arriesgar el dinero duramente ganado. Una vez que comience a operar de verdad, sus primeras 100 operaciones serán sin comisiones (Asegúrese de hacer clic en el enlace a continuación y citar el código de promoción 60FREE durante la inscripción) Los artículos 2015 marca nuestro cuarto año como servicio público. Tuvimos un año fantástico. Hemos cerrado 129 operaciones en 2015 que 117,3 ganancia no compuesta en toda la cuenta sobre la base de 10 asignación o 200,6 ganancia compuesta. La proporción ganadora fue bastante consistente alrededor de 75. Sólo tuvimos un mes perdedor en 2015. Mucha gente dice que nuestro rendimiento es demasiado bueno para ser verdad. Si usted tenía un níquel por cada vez que escuchó algunos gurú de la inversión de cereza-elegir el asesoramiento, no tendría que invertir porque tendría una fortuna. SteadyOptions proporciona una gran educación de opciones, pero también está tratando de ser uno de los líderes de la industria en la honestidad y la transparencia. Nuestros lectores saben que nuestros beneficios han sido rastreados por Pro-Trading-Profits, un sitio web de terceros independiente que registra el rendimiento de cientos de boletines de inversión. Proporcionaron una excelente explicación de cómo analizar y comparar el rendimiento de los diferentes sistemas de negociación. El CBOE no creó el VIX como un ejercicio académico, o como un servicio a los pronosticadores del mercado de valores en todas partes. Lo crearon porque querían ganar dinero con la volatilidad. Les tomó dos intentos, pero la CBOE logró desarrollar un índice de volatilidad que forma la columna vertebral de una gran cantidad de productos de volatilidad. Momentum es un fenómeno que tiende a dejar a los académicos rascarse la cabeza ya que realmente no debería existir en un mundo de mercados perfectamente eficientes. Sin embargo, durante 100 años, un enfoque cuantitativo y basado en normas sencillas habría proporcionado la oportunidad de obtener rendimientos incrementados con una volatilidad y desgravaciones reducidas en comparación con un enfoque de compra y retención. Hace un rato discutimos una estrategia simple que supera a la mayoría de los comerciantes, que consiste simplemente en ser SPY largo para obtener retornos de mercado más dividendos. Si 90 - 95 de los comerciantes pierden dinero, a continuación, siguiendo un índice con un rendimiento positivo garantiza que superar una gran parte de esa población. Leer tanto como podamos sobre el comercio siempre nos ayuda a mejorar y ser mejores comerciantes. Estoy encantado de compartir algunos de los mejores artículos comerciales, podcasts y videos de algunos de mis comerciantes favoritos, bloggers y educadores. Si te encuentras con un artículo interesante, comparte en la sección de comentarios. Hay cerca de 72 estrategias de negociación de opciones. El siguiente infográfico describe las 10 mejores estrategias de opciones: Llamada Cubierta, Puesta Protegida, Llamada Larga, Extensión de Llamada Larga, Puesta Larga, Extensión de Colocación Larga, Larga Straddle, Long Strangle, Collar y Condor de Hierro. Una pregunta de un lector: Vendo straddles, generalmente 30-45 días antes de la expiración en el índice de SPX en el precio de mercado actual. ¿Qué crees que es la mejor opción estrategia para compensar grandes movimientos hacia arriba / hacia abajo Comprar una recta poner (o poner un spread) ser mejor Su una ruta costosa de tomar y sólo pregunto si usted tiene otra solución Cuanto más hablo con los comerciantes, Leer artículos y escuchar a los comentaristas más parece que todo el mundo está hablando de lo que es más probable. Ciertamente todos nos gusta la idea de estar en el lado derecho de un comercio y la evaluación de probabilidades puede desempeñar un papel importante. Leer tanto como podamos sobre el comercio siempre nos ayuda a mejorar y ser mejores comerciantes. Estoy encantado de compartir algunos de los mejores artículos comerciales, podcasts y videos de algunos de mis comerciantes favoritos, bloggers y educadores. Si te encuentras con un artículo interesante, comparte en la sección de comentarios. Las opciones semanales, presentadas por primera vez por CBOE en octubre de 2005, son opciones de corto plazo en oposición a opciones tradicionales que tienen una vida de meses o años antes de la expiración. Originalmente, las nuevas series para las opciones semanales fueron enumeradas cada jueves y expiran el viernes siguiente. Fang, una sigla creada por Jim Cramer hace unos años, es representativa de cuatro de las acciones tecnológicas más populares y de mejor desempeño en la memoria reciente: Facebook, Amazon, AMG, Netflix y Google, . Cómo estas cuatro acciones son relevantes para nosotros Cuando usted vende opciones, la expiración es un evento anticipado. Cuando usted posee opciones, es algo que temer. Hay mucho más a la expiración de opciones, y si eres un recién llegado al mundo de las opciones, hay cosas que debes saber para evitar sorpresas desagradables. Leer tanto como podamos sobre el comercio siempre nos ayuda a mejorar y ser mejores comerciantes. Estoy encantado de compartir algunos de los mejores artículos comerciales, podcasts y videos de algunos de mis comerciantes favoritos, bloggers y educadores. Si te encuentras con un artículo interesante por favor comparta en la sección de comentarios. Options Griegos de comercio: Delta para la dirección El delta de opciones es la tasa de cambio del precio de la opción con respecto a su precio subyacente. El delta de una opción varía en valor de 0 a 1 para llamadas (0 a -1 para put) y refleja el aumento o la disminución en el precio de la opción en respuesta a un movimiento de 1 punto del precio del activo subyacente. Las opciones Far-Out-of-Money tienen valores delta cercanos a 0, mientras que las opciones Deep-In-The-Money tienen deltas que están cerca de 1. El delta de una opción es la sensibilidad de un precio de opción en relación con cambios en el precio Del activo subyacente. Dice a los comerciantes de la opción cómo rápidamente el precio de la opción cambiará mientras que la acción subyacente / los movimientos futuros. La opción delta suele mostrarse como un valor decimal entre -1 y 1. Algunos comerciantes se refieren al delta como un número entero entre -100 y 100. Delta de 0,50 es el mismo que 50. El siguiente gráfico ilustra el comportamiento tanto de la llamada como de la llamada Los deltas de opción de venta a medida que pasan de estar fuera del dinero (OTM) a at-the-money (ATM) y finalmente en el dinero (ITM). Tenga en cuenta que las llamadas y los puentes tienen deltas opuestos: las opciones de llamada son positivas y las opciones de venta son negativas. Opciones de Llamada y Colocación Siempre que exista una opción de compra, su delta siempre será un número positivo entre 0 y 1. Cuando el precio subyacente de las acciones o contratos de futuros aumenta, el valor de su opción de compra también aumentará por las opciones de compra delta valor. Cuando el precio de mercado subyacente disminuye el valor de su opción de compra también disminuirá por la cantidad del delta. Cuando la opción de compra es profunda en el dinero y tiene un delta de 1, entonces la llamada se moverá punto de punto en la misma dirección que los movimientos en el activo subyacente. Las opciones de venta tienen deltas negativos, que oscilarán entre -1 y 0. Cuando el precio de mercado subyacente aumenta, el valor de su opción de venta disminuirá en la cantidad del valor delta. Cuando el precio del activo subyacente disminuye, el valor de la opción de venta aumentará en la cantidad del valor delta. Cuando el precio subyacente se eleve, el precio de la opción disminuirá en delta y el delta aumentará (pasará de un valor negativo a cero) a medida que la opción se desplace más lejos del dinero. Cuando la opción de venta es profunda en el dinero y tiene un delta de -1, entonces el put moverá el punto de punto en la misma dirección que los movimientos en el activo subyacente. Si tiene una opción de compra y de venta, tanto para el mismo subyacente, con el mismo precio de ejercicio y el mismo tiempo de vencimiento, la suma de los valores absolutos de sus deltas es 1,00. Por ejemplo, usted puede tener un fuera de la llamada de dinero con un delta de 0,36 y un en el dinero puesto con un delta de -0,64. Como regla general, las opciones en el dinero se moverán más que las opciones fuera del dinero, y las opciones a corto plazo reaccionarán más que las opciones a más largo plazo al mismo cambio de precio en la acción. A medida que se acerca la fecha de vencimiento, el delta de las llamadas en el mercado se acercará a 1, reflejando una reacción de uno a uno ante los cambios de precios en el stock. Delta para llamadas fuera del dinero se acercará a 0 y no va a reaccionar en absoluto a los cambios de precios en el stock. Eso es porque si se mantienen hasta la expiración, las llamadas se ejercitarán y se convertirán en acciones o expirarán sin valor y se convertirá en nada en absoluto. A medida que se aproxima la expiración, el delta para las putas de dinero se aproximará a -1 y el delta para las putas fuera del dinero se aproximará a 0. Eso se debe a que si los puts se mantienen hasta la expiración, el propietario ejercerá las opciones y venderá Stock o el put expirará sin valor. Como una opción obtiene más en el dinero, la probabilidad de que se in-the-money a la expiración aumenta también. Así, el delta de opciones aumentará. Como una opción obtiene más lejos del dinero, la probabilidad de que se in-the-money a la expiración disminuye. Así, el delta de opciones disminuirá. Es importante recordar que Delta está cambiando constantemente durante las horas de mercado y típicamente no predecir exactamente el cambio exacto en una prima de las opciones. Delta como Probabilidad Delta se puede ver como una probabilidad de porcentaje que una opción terminará en el dinero al vencimiento. Por lo tanto, una opción de at-the-money tendría una .50 Delta o 50 probabilidad de estar en el dinero al vencimiento. Las opciones de fondo en el dinero tendrán un Delta mucho mayor o una probabilidad mucho mayor de expirar en el dinero. Mirar el Delta de una opción de lejos del dinero es una buena indicación de su probabilidad de tener valor al vencimiento. Una opción con menos de un Delta de .10 (o menos de 10 de probabilidad de estar en el dinero) no es vista como muy probable que esté en el dinero en cualquier momento y necesitará un movimiento fuerte desde el subyacente para tener Valor al vencimiento. Como se ha mencionado, la suma de los valores absolutos de delta de una llamada y una put con la misma huelga es una. Esto está en línea con la idea de la probabilidad. Cuando usted tiene una llamada y una puesta en el mismo subyacente y con el mismo precio de ejercicio, puede estar seguro de que uno de ellos expirará en el dinero y el otro expirará fuera del dinero (a menos, por supuesto, el stock subyacente Termina exactamente igual al precio de ejercicio y ambas opciones expiran exactamente con el dinero). Por lo tanto, la suma de las probabilidades debe ser 100 (y la suma de los valores absolutos de los deltas debe ser uno). Sólo por aclaración, delta y la probabilidad de expirar en el dinero no son lo mismo. Delta es generalmente una aproximación bastante cercana a la probabilidad. Si el delta de una opción de compra en particular es .55, entonces, todas las demás cosas iguales, el precio de la opción subirá 0,55 por cada 1 subida del precio del valor subyacente. El efecto contrario también se ve como para cada 1 disminución en el precio del subyacente la opción perderá 0,55. Si el delta de una opción de venta determinada es -45, entonces, todas las demás cosas iguales, el precio de la opción subirá 0,45 por cada 1 caída del precio del valor subyacente. Al igual que con las opciones de llamada, el escenario anverso también es cierto. Lista de estrategias delta positivas Llamada larga Short Poner Llamada Debit Spread Poner Credit Spread Llamada cubierta Escribir Lista de delta estrategias negativas Long Put Llamada corta Put Debit Spread Llamar Crédito Spread Cubierto Put Escribir Lista de delta neutral estrategias Iron Cóndor Mariposa Corto Straddle Corto Strangle Long Straddle Long Strangle Long Calendario Spread Posiciones con incremento delta positivo en el valor si el subyacente sube Posiciones con delta negativo aumento en el valor si el subyacente baja Un contrato de opción con un delta de 0,50 es teóricamente equivalente a la celebración de 50 acciones 100 acciones Es teóricamente equivalente a un contrato de opción con un delta de 1.00 Ver el video: